ケース #3: PF 未達 — EA0001 Statistical Anomaly Reversal¶
1. 仮説¶
季節性・異常検知など 研究メモ由来 の平均回帰。RSI クロス + レジームフィルターで両建て。
2. BT 数値¶
| 指標 | 値 |
|---|---|
| PF | 0.88 |
| 損益率 | -3.50% |
| 勝率 | 32.8% |
| 最大 DD | 11.00% |
| シャープ | -1.64 |
| 取引数 | 724 |
取引数は十分。不合格理由は PF < 1.1（インサンプル合格ライン未満）。
3. 失敗分類¶
PF 未達 — 「動いているが、コスト込みで期待値がマイナス」。
4. 原因の整理¶
| 要因 | 説明 |
|---|---|
| エッジの弱さ | オシレーター逆張りが当該期間のドル円トレンドに負けた可能性 |
| コスト感度 | スプレッド・スリッページを厳しめにすると PF がさらに悪化しうる |
| 改善ループ上限 | 自動修正を重ねても PF 1.1 に届かず FAILED 確定 |
これは #1 #2 とは違い、戦略仮説そのものの棄却 に近い。
5. 次に変えた設計（一般化）¶
- 同じ「異常→逆張り」でも エントリー機構（ブレイクアウト / ボラ収縮など）を変えた別 EA へ
- LIVE になった系統（例: Factor Anomaly 系）は フィルターと時間足 を変えて再検証
- 失敗 EA も ダッシュボード に残し、後続生成の 負例 として参照
6. 関連・CTA¶
免責
バックテストは過去データに基づくもので、実運用結果を保証しません。
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