Donchian_Volatility_Breakout¶

リサーチEA仕様書: Donchian Volatility Breakout¶

EA識別情報¶

• EA名: REF0711_06_Donchian_Volatility_Breakout_v1
• 通貨ペア: GBPJPY
• 時間足: H4
• プライマリスタイル: trend_follow
• エントリーメカニズム: breakout
• レジームターゲット: volatile
• ポジションロジック: trail_sl
• コアインジケーター系統: volume_flow
• キャプチャ意図: head (head=新規の頭を取る / middle=頭と尻尾を渡す / tail=枯れ際の反転を取る)

リサーチテーゼ¶

Donchian Volatility Breakout candidate generated from 3 research source(s). The strategy must preserve the source idea while keeping parameters broad enough to survive out-of-sample testing.

根拠ソース¶

• [BREAKOUT] モメンタム/ブレイク系は直近20本中、発火率40%・BT合格率0%。いま市場がこの族のトリガー条件を満たしやすい地合い。
• [BREAKOUT] USDJPY ボラ実測: ATM IV近似0.12の高ボラ帯。変位が伸びやすくブレイクアウト/モメンタム系のトリガーが発火しやすい地合い。
• [BREAKOUT] EURUSD ボラ実測: ATM IV近似0.13の高ボラ帯。変位が伸びやすくブレイクアウト/モメンタム系のトリガーが発火しやすい地合い。
• [BREAKOUT] 過去N日高値ブレイクは「翌日反転 (Turtle Soup)」が統計的に起きやすい (Connors 1998)

トレード仕様¶

以下5点は必須です。いずれかが欠落・空欄の場合、この仕様書は不合格としてください。

1. Entry logic（エントリー条件）¶

BUY entry: close[1] exceeds the N-bar highest high evaluated at bar[2] or earlier — close[1] > iHigh(_Symbol, PERIOD_CURRENT, iHighest(_Symbol, PERIOD_CURRENT, MODE_HIGH, InpLookback, 2)) (input default InpLookback=20). SELL entry: close[1] < N-bar lowest low — symmetric. ATR activity filter: use atr[2] < atr_avg[2] * InpSqueezeMult evaluated on bar[2] NOT bar[1] — evaluating squeeze and breakout on the same bar causes a logical contradiction (squeeze = low ATR, breakout = high move; same-bar AND is nearly impossible). Regime: use 100-bar SMA slope (sma100[1] - sma100[20] > 0) as an independent trend filter. ONE regime variable only: do NOT also add a price-vs-SMA check — one slope condition is sufficient.

2. Exit logic（決済条件）¶

Partial exit 50% at 1R (distance = entry to initial SL). Trail remaining 50%: ATR trailing stop at InpTrailATR * atr[1] (default InpTrailATR=2.0), only moving in profit direction — NEVER widen stop. Regime exit: if regime condition (volatile/trending) disappears — ADX drops below InpMinADX — close immediately. Time exit: close any open position after InpMaxBars bars (default=48) if still alive. Hard rule: initial SL is NEVER moved against position.

2.5 キャプチャ意図に基づく Exit Discipline (拘束)¶

キャプチャ意図: HEAD — Head capture: the thesis is to catch a new move from the start. SL must be tight because failed breakouts are the dominant failure mode; TP is wide and a trailing stop locks in the extension.

• TP: ATR(14, bar[1]) × 3.5
• SL: ATR(14, bar[1]) × 1.0
• トレイル: +1.5*ATR 到達後にトレイル開始
• 時間切れ: 30 bars
• 部分決済: 部分決済なし

EA 実装ガードレール (絶対遵守):

• Initial SL must be TIGHT (1.0*ATR or less) — failed breakouts are the main risk.
• Trailing stop activates only AFTER +1.5*ATR favorable excursion.
• TP is allowed to be wide (3.5*ATR) but a hard time exit at 30 bars caps the position.
• Do NOT use partial close — head capture rides the whole move via trailing.

参考 MQL5 擬似コード (実装の出発点):

double atrAtEntry = iATR(_Symbol, _Period, 14)[1];
double tp = entryPrice + side * 3.5 * atrAtEntry;
double sl = entryPrice - side * 1.0 * atrAtEntry;  // TIGHT initial SL
// Trailing activates once trade reaches +1.5 * atrAtEntry favorable excursion.
if (favorableExcursion >= 1.5 * atrAtEntry) {
    double trailing = currentPrice - side * 1.5 * atrAtEntry;
    if ((side == +1 && trailing > currentSL) ||
        (side == -1 && trailing < currentSL)) {
        ModifyStop(trailing);
    }
}
if (barsHeld >= 30) { ClosePosition("head_time_exit"); }

上記の Exit Discipline は section 2 (Exit logic) と矛盾する場合、Exit Discipline を優先してください。 メカニズム別の Exit 指示は同方向性の確認、Capture Intent の指示は拘束的な数値規律です。

3. Risk management（資金管理）¶

Fixed fractional risk per trade, no martingale, no grid expansion, max one position per symbol, and hard daily loss guard.

4. Regime filter（レジームフィルター）¶

volatile regime confirmation using SAME timeframe indicators only

5. Invalidation condition（無効化条件）¶

If walk-forward repeatedly shows OOS PF < 1.0 or trades collapse after loosening entry filters, archive the DNA.

5点構造チェック: 上記5セクションがすべて記載されていることを確認してください。

フィルター¶

• Spread and session filter
• Minimum ATR activity filter

ロジック独立性要件¶

必須チェック（実装前に確認すること）:

• エントリーシグナル変数とレジームフィルター変数は独立したデータ源または独立したlookbackから計算すること
• 悪い例: bullishCross = fastMA[1] > slowMA[1] と isBearishRegime = fastMA[1] < slowMA[1] を AND 結合 → 同一バーで両立不可、取引ゼロになる
• 正しいレジーム定義: slowMA[1] - slowMA[10] の傾き、上位足のMA方向、長い lookback（50本以上）の傾き
• 全フィルターを AND 結合した時に、理論上発火できるバーが存在することをスケッチで確認すること
• 逆張り戦略では「エントリー条件の否定 ≠ レジーム条件」になっているか必ず確認すること
• RSI・BB・ATR など同一インジケーターを「シグナル源」と「フィルター源」の両方に使う場合、同じバーで矛盾する不等式を要求していないか確認すること
• レジーム変数は1本のみ: bullishRegime (または uptrend 等) という bool 変数を1つ定義し、エントリー条件の AND に使うのはその1変数のみにすること。bullishRegime && regimeUp のように2本のレジーム変数を AND 結合することを禁止する。スロープ・価格位置・ADX など複数軸で判断したい場合は、それらを統合した1本の bool 変数にまとめてから AND に組み込むこと。

Primitive Execution Lane¶

• レーン: VERIFIED
• 検証済みprimitive:
• entry:breakout (confirmed-bar breakout trigger)
• position:trail_sl (ATR/trend trailing after verified activation)
• experimental primitive:
• none
• 判定理由:
• All detected strategy and position mechanics map to verified primitives
• 実装方針: 発想はentry/regime/filterに閉じ込め、発注・部分決済・建値移動・日次停止は検証済みprimitiveを使う。experimentalの場合は専用helperに隔離する。

最適化許容範囲¶

• 緩和可能: 確証閾値、ATR活性閾値、セッションウィンドウ、シグナル確証バー数。
• 緩和不可: 損切り規律、最大ポジション数1、過去の固定価格水準の不使用。
• 明示的に正当化される場合のみ特殊アプローチを許可: ブローカー非対称性の活用、出金ありマーチンゲール戦略、逆張りセンチメントフェード、地政学イベント裁定、構造的レイテンシエッジ、量子風最適化、群知能ポジションサイジング、ゲーム理論的マーケットメイキング。
• 特殊アプローチを使用する場合は以下を必須記載: (1) 1トレードおよび1日あたりの厳密なリスク上限（pips/%）、(2) キルスイッチ条件（取引停止条件）、(3) 構造的エッジの存在根拠、(4) エッジ消失時の標準ルールへのフォールバック。
• 多様性指令: レジストリ内の既存EAがほとんどTREND系ならMRかBREAKOUTを生成。ほとんどテクニカル指標ベースなら、異常/季節/レジームベースまたは学際的（物理/生物/心理）アプローチを生成。未探索の角度を追求すること。
• 初期最適化範囲: 3〜5パラメータのみ。
• 取引ゼロの場合: まずエントリー確証を緩和、次にセッション制限、次にATR閾値を緩和。
• 取引過多の場合: レジームフィルターと最小シグナル距離を強化。

バックテスト合格基準¶

• Backtest at least 24 months with the latest 3 months held out.
• Use walk-forward setting 4:2 when MT5 runner is available.
• Reject if OOS/IS PF ratio is below 0.70 or if OOS PF min is below 1.10.
• Reject if OOS trade count is below 15 trades per held-out window (minimum 30 total); first loosen entry filters before optimizing profit targets.
• OOS PF is the only success metric. IS PF is parameter sanity, not the headline.
• A profitable strategy must answer 'why does this work?' from a stated hypothesis (microstructure, behavioral bias, seasonal anomaly, regime shift). Chains of indicators with no thesis are presumed curve-fit.

過学習対策¶

• Robust > Profitable. A PF=1.20 strategy that survives every OOS window beats a PF=2.50 one that wins in one window and crashes in another.
• Keep each numeric parameter in a wide theory-backed range; do not tune to a single date range.
• Use canonical defaults (RSI=14, ATR=14, BB=20/2, MA=20/50/200). Magic numbers (RSI=17, ATR=23, BB=18/1.7) are a red flag of curve-fitting unless the spec cites prior research justifying that exact value.
• Limit optimization to 3-5 core parameters in the first pass.
• Forbid AND-chains of more than 4 filters at entry. Each added filter shrinks sample size and looks like edge but is usually fit.
• If a single time-of-day or day-of-week window dominates the trade history, the edge is calendar artifact, not strategy.
• Prefer regime filters with clear market meaning over curve-fitted thresholds.
• Stop improving the candidate after repeated NO_TRADE/LOW_SAMPLE failures.

学習フィードバック¶

• Avoid past failure: 【根本的失敗】全4ウィンドウでIS/OOS共にPF≈0.01〜0.05という壊滅的な水準。 勝率は61〜72%と高いにもかかわらずPF=0.03という矛盾は、 「平均損失（avg_loss≈2,500〜2,900）が平均利益（avg_win≈730〜975）の 約3倍」というペイオフ比の根本的な歪みに起因する。 【具体的な失敗メカニズム】 1. SL=TP=1.5×ATRの対称設定にもかかわらず実際の損失が利益の3倍超になっている。 これはアジアセッション（低ボラ）でエントリーし、ロンドン/NY時間に 大きなトレンドで逆行してSLを大きく超えてスリッページ・ギャップで ストップアウトされる「セッション跨ぎの方向性リスク」が原因と推定される。
• EURUSDのM15アジアセッションでSMAクロスを使うと、 レンジ相場でのダマシクロスが頻発し、逆方向への大きな動きに巻き込まれる。
• レジームフィルター（SMA50スロープ閾値0.5pips）が緩すぎて 実質的にフィルタリング機能を果たしていない。
• 部分決済後のブレークイーブン移動が機能する前に大損失が発生している。 5. IS/OOS逆転（OOS>IS）が全試行で一貫して発生しており、 ISウィンドウが特定の困難な相場レジーム（強トレンド・高ボラ期）に 偏っていた可能性があるが、いずれにせよ全ウィンドウでPF<0.1は 戦略の構造的欠陥を示す。
• 3回の改善試行でPF改善幅<0.05と変化なし＝パラメータ調整では 解決不可能な根本的ロジック欠陥。 -> Pivot hint: 【変更すべき軸（優先順）】

• 【最優先】エントリーロジックの完全刷新： SMAクロスをアジアセッションのレンジブレイクアウト戦略に変更する。 具体的にはアジアセッション高値/安値のブレイクアウト（ロンドンオープン前後） をエントリーシグナルとし、方向性のある動きを捉える設計に転換する。

• 【ペイオフ比の修正】TP:SL比を非対称に設定する（例：TP=3×ATR、SL=1×ATR）。 現在のSL=TP=1.5×ATRは理論上RR=1:1だが実際は1:3の逆転が起きており、 少なくともTP=2.5〜3×ATRに拡大してペイオフ比を改善する必要がある。

• 【時間足変更】M15→H1またはH4に切り替える。 アジアセッションのM15はノイズが多くSMAクロスのダマシが頻発する。 H1以上ではクロスシグナルの信頼性が向上する。

• 【シンボル変更】EURUSDからGBPJPY（本来の設計対象）またはUSDJPYに変更する。 アジアセッションの流動性・ボラティリティ特性がEURUSDとは大きく異なる。

• 【セッション戦略の転換】アジアセッション内でのスキャルプではなく、 「アジアレンジ確定後のロンドンオープンブレイクアウト」戦略に変更する （セッション終了時刻=エントリートリガーとして活用）。

• 【レジームフィルター強化】SMA50スロープ閾値を0.5pipsから 5〜10pips相当に引き上げるか、ADXフィルター（ADX>25）を追加して 真のトレンド相場のみでエントリーする。

• Avoid past failure: 【根本的失敗要因】

• ペア・時間足のミスマッチ: コードはGBPJPY H4向けに設計（スプレッド上限5pips、 最小ATR10pips等）されているが、バックテストはEURUSD H4で実施。 パラメータが対象通貨ペアに最適化されておらず、フィルター条件が機能しなかった。

• 壊滅的なペイオフ比率の歪み: 勝率84%（attempt1）にもかかわらずPF=0.31。 平均勝ちトレード約3,800USD に対し平均負けトレード約9,247USD（損益比1:2.4の逆転）。 TP=ATR×1.5、SL=ATR×1.5で設計上は1:1のはずが、半決済後にBEへ移動する Exit Disciplineが実質的にTPを縮小させ、SLはフルサイズのまま残るため 非対称な損失構造が生まれた。

• プルバック条件の論理的欠陥: 買いシグナルの条件が 「close[2] < slowSMA[2] + ATR×1.5」（SMAより上にいる状態）であり、 本来のプルバック（SMAに近づく/下回る）を捉えていない。 SMAより上にある状態をプルバックと誤認しており、トレンド追従の エントリータイミングが根本的に間違っている。

• 1本反転確認の信頼性不足: H4足で「close[1] > close[2]」という 1本の陽線確認だけでは、レンジ相場やノイズに対して過剰反応する。 全ウィンドウでIS/OOS共にPF 0.14〜0.27と一貫して低く、 相場環境を問わず機能しないことが証明された。

• サンプル数の慢性的不足: H4足×2年間で19〜40トレードと極めて少なく、 統計的有意性が確保できない。条件が厳しすぎてエントリー機会を逃している。 -> Pivot hint: 【次に変えるべき軸】

• ペア統一: コード設計通りGBPJPYでバックテストを実施する（EURUSDは破棄）。 またはEURUSD専用にパラメータを再設計（最大スプレッド2pips、最小ATR8pips等）。

• プルバック条件の修正: 買いシグナルは「close[2] < slowSMA[2]」（SMAを下回る） または「close[2] < slowSMA[2] + ATR×0.3」（SMAに接近）に変更し、 真のプルバックを捉えるロジックに修正する。

• Exit構造の再設計: 半決済+BEシフトがペイオフ比率を破壊しているため、 半決済を廃止してTP=ATR×2.0、SL=ATR×1.0（RR=2:1）の非対称構造に変更する。 または半決済後の残りポジションのTPをATR×3.0まで延長してRRを回復させる。

• 時間足の変更: H4では2年間でサンプル不足のため、H1に切り替えて エントリー頻度を4倍に増やし統計的有意性を確保する。 ただしスプレストコストに注意。

• トレンドフィルターの強化: SMA50スロープだけでなく、 SMA200との位置関係（price > SMA200 = 強気レジーム）や ADX > 25のトレンド強度フィルターを追加して、 レンジ相場でのフォールスシグナルを排除する。

• 複数バー確認の導入: 1本反転確認を「直近3本のうち2本が反転方向」 またはピンバー・エンゴルフィングパターン等のローソク足パターン確認に 変更してシグナル品質を向上させる。

• [DIVERSITY-GRADE] variant: too_similar(max_sim=1.00 >= 0.7)

実装ガードレール¶

• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Keep creativity in entry/regime/filter logic; use verified execution primitives only.
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Mapped primitives: entry:breakout (confirmed-bar breakout trigger); position:trail_sl (ATR/trend trailing after verified activation).
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Do not introduce martingale/grid/latency/arbitrage execution mechanics during MQL5 generation.
• [META] [RISK] [CONTRA] MT5 Strategy Testerは同名EAのinput値をキャッシュすることがあり、mq5側のinputデフォルトを変更して再コンパイルしても、BTでは前回値が使われる場合がある。inputデフォルト変更の検証では、別EA名/別ファイル名にするか、tester.ini/ExpertParametersで明示的に値を渡し、Testerログの「started with inputs」を必ず確認する。 (.clinerules)
• [RISK] [META] [CONTRA] 【部分決済後のコメント管理パターン】MQL5ではPositionModifyでコメントを変更できないため、TP1部分決済後の状態管理にコメントプレフィックスを使う設計は「二重部分決済」リスクを内包する。対策として: (1)グローバルなulong配列でTP1済みチケットを管理する、(2)部分決済後に残りを即クローズ→新コメントで再エントリーする、のいずれかのパターンを採用すること。 (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [FILTER] [META] マルチタイムフレームEAでATR等のボラティリティ指標をCopyBufferする際、エントリー判定用の価格・MA（start_pos=1で確定足参照）とATR（start_pos=0で未確定バー参照）でstart_posが混在しやすい。設計方針として「全バッファのstart_posを統一する」か「ATRのみ最新値を使う理由をコメントで明記する」かを決めておくべき。 (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [META] [A2] closes[], highs[], lows[]にはArraySetAsSeries(true)が設定されているが、adxValBufferにはArraySetAsSeries設定がない。また、TRBuffer/ATRBuffer/SMABufferはArrayResizeで固定長確保後にArraySetAsSeriesを呼んでいない（ただしこれらは実際にはCopyBufferで使用されていないため実害は限定的）。 (.clinerules)
• [META] HistorySelect(0, TimeCurrent()) は全取引履歴を走査対象にするため、長期運用や多数の取引がある口座ではパフォーマンスに影響する。連敗カウント等の直近履歴のみが必要な場合は、開始時刻を限定する（例: TimeCurrent() - 30243600）か、最後のチェック時刻を記録して差分走査にする。 (.clinerules)
• [META] MQL5のOnTradeTransactionではDEAL_ENTRY_INOUTも処理対象に含めないと、ネッティング口座での約定イベントを捕捉できない場合がある (.clinerules)
• [META] OnTradeTransactionでHistoryDealSelectを使用する際、DEAL_ENTRY_OUTとDEAL_ENTRY_INOUTの両方を処理することで、ネッティング口座とヘッジ口座の両方に対応できる。この2値チェックパターンは連敗カウント等の決済イベント処理の標準実装として有効。 (.clinerules)
• [META] OnTradeイベントでHistorySelect(0, TimeCurrent())による全履歴スキャンは、取引履歴が長期化するとパフォーマンス劣化を招く。g_last_processed_dealに対応する時刻を別途保持し、HistorySelectの開始時刻を直近に絞り込むパターンが推奨される。 (.clinerules)

ストーリーパッケージ¶

• フック: AIが研究メモから自律発掘した「Donchian Volatility Breakout」をEA化して検証。
• ブログアングル: 研究アイデアは本当にMT5で再現できるのか、OOSで崩れるかまで公開する。
• 失敗アングル: 失敗時は NO_TRADE / LOW_SAMPLE / OVERFIT / HIGH_DD に分類して次の研究候補へ進む。

Spec Validation Warnings (auto-generated)¶

• CONTRADICTION: Exit logicに「Partial exit 50% at 1R」とあり、Exit Disciplineに「部分決済なし」とあり、両者が直接矛盾
• Fix: 仕様書自身が「Exit Disciplineを優先」と明記しているため、部分決済なしを採用。実装時はExit logicのPartial exitを無視し、Exit Disciplineに従うこと。
• CONTRADICTION: Exit logicに「Trail remaining 50%: ATR trailing stop at InpTrailATR * atr[1] (default InpTrailATR=2.0)」とあり、Exit Disciplineに「+1.5ATR到達後にトレイル開始」「トレイル: +1.5ATR」とあり、トレーリングの発動閾値とトレーリング幅が不一致
• Fix: 仕様書自身が「Exit Disciplineを優先」と明記しているため、Exit Disciplineの「+1.5ATR到達後に1.5ATR幅でトレイル」を採用。ただし、Exit logicの2.0*ATR即時トレイルは完全に無視される。
• CONTRADICTION: Exit logicに「Time exit: close any open position after InpMaxBars bars (default=48)」とあり、Exit Disciplineに「時間切れ: 30 bars」とあり、時間切れのバー数が不一致
• Fix: 仕様書自身が「Exit Disciplineを優先」と明記しているため、30 barsを採用。
• WARNING: Entry logicで要求しているATR activity filter（atr[2] < atr_avg[2] * InpSqueezeMult＝スクイーズ状態）と、ブレイクアウトエントリー条件（close[1]がN-bar highest high突破＝高ボラ動作）が時系列分離されているが、Exit DisciplineのTrailing Stop条件と矛盾
• Fix: Exit Disciplineのトレーリング開始条件はEntryのスクイーズ前提と矛盾しない（時系列分離済み）。ただし、Entry条件のATR activity filterが「スクイーズ中のみエントリー」と解釈される場合、ブレイクアウト後の高ボラ継続を捉える設計か確認。実装上は問題ないが、仕様書の記述に注意。
• WARNING: Entry logicのレジームフィルターで「100-bar SMA slope (sma100[1] - sma100[20] > 0)」を要求しつつ、Exit logicで「ADX drops below InpMinADX」でレジーム消失判定。ADXとSMA slopeは別指標だが、両方を「レジーム条件」として使うと、Entry時のレジーム定義とExit時のレジーム定義が不一致になり、意図しない早期決済または延長持ちが発生する
• Fix: EntryとExitでレジーム定義を統一するか、明確に別目的として文書化する。現状はEntryが「方向」、Exitが「強度」を見ており、SMA slopeが上でもADXが低い場合に矛盾する。
• WARNING: Entry logicで「ONE regime variable only」と明記し、slope条件のみを使用するが、同時に「ADX drops below InpMinADX」でレジーム消失判定。これは2本のレジーム変数（sma slopeベースのEntryレジームとADXベースのExitレジーム）を暗黙的に定義しており、「レジーム変数は1本のみ」の要件違反
• Fix: ExitのADX条件を「レジーム消失」ではなく「ボラティリティフィルター消失」として再定義するか、EntryレジームをADX+slopeの統合boolに変更する。
• WARNING: Exit logicに「Regime exit: if regime condition (volatile/trending) disappears — ADX drops below InpMinADX — close immediately」とあり、Exit Disciplineにはレジーム消失による決済が記載されていない。Exit Discipline優先の場合、このレジーム消失決済は無視される可能性
• Fix: Exit Disciplineにレジーム消失決済を追加するか、明示的に「レジーム消失は無視」と文書化する。現状は曖昧。
• WARNING: Source Evidenceに[BREAKOUT] EURUSDボラ実測が含まれるが、EAの通貨ペアはGBPJPY。EURUSDの統計をGBPJPYに一般化する根拠が不明。
• WARNING: Source Evidenceに「過去N日高値ブレイクは翌日反転(Turtle Soup)が統計的に起きやすい」とあり、これはブレイクアウト戦略の逆（逆張り）を示唆する。自身のエントリー条件と矛盾する統計的根拠を引用している。
• WARNING: Entry logicのATR activity filterが「atr[2] < atr_avg[2] * InpSqueezeMult」とあり、これは「スクイーズ中のみエントリー」を意味するが、ブレイクアウト戦略でスクイーズ後のブレイクアウトを狙う設計は一般的。ただし、InpSqueezeMultのデフォルト値が未指定であり、1.0未満なら常にfalseになりうる。
• WARNING: Entry logicの「close[1] exceeds the N-bar highest high evaluated at bar[2] or earlier」は、iHighestの第5引数が2（start=2）であるため、bar[2]からInpLookback本の高値を見る。これは「確証バー」として正しいが、bar[1]のcloseがbar[2]以前の高値を突破するという条件は、通常のブレイクアウトより1バー遅れる。
• WARNING: Exit Disciplineの「TP: ATR(14, bar[1]) × 3.5」とEntry logicの「Partial exit 50% at 1R」が矛盾するが、仕様書が「Exit Discipline優先」としているため、Partial exitは無視される。しかし、TP=3.5ATRとSL=1.0ATRのRR=3.5は、Partial exitなしで実現可能。
• WARNING: Exit logicの「Trail remaining 50%」はPartial exit前提の記述だが、Exit DisciplineでPartial exitが禁止されているため、この記述は無意味になる。
• WARNING: 「Minimum ATR activity filter」がFiltersセクションに記載されているが、Entry logicですでにATR filterが詳細に定義されている。重複定義の可能性。
• WARNING: 「Spread and session filter」がFiltersセクションに記載されているが、具体的な実装（スプレッド閾値、セッション時間帯）が未指定。
• WARNING: Source Evidenceの「USDJPY/EURUSD ボラ実測」がGBPJPYのフィルターに具体的に反映されていない。通貨ペア別ボラ調整がない。
• WARNING: 学習フィードバックに「SL=TP=1.5×ATRの対称設定で損失が利益の3倍超」という過去の失敗が記載されているが、本仕様書のExit DisciplineはSL=1.0ATR、TP=3.5ATRと非対称。過去の失敗から学んでいるが、異なる数値設定。
• WARNING: 学習フィードバックに「アジアセッション（低ボラ）でエントリーし、ロンドン/NY時間に大きなトレンドで逆行」とあるが、Filtersにセッション制限の具体値がない。Source Evidenceの統計を反映したフィルター実装が不完全。
• WARNING: Entry logicの「ONE regime variable only」と「do NOT also add a price-vs-SMA check」は実装ガイダンスだが、実際のレジーム定義がsma100 slopeのみで十分か、GBPJPYの特性上検証が必要。