Regime_Trend_Pullback¶

リサーチEA仕様書: Regime Trend Pullback¶

EA識別情報¶

• EA名: REF0704_02_Regime_Trend_Pullback_v1
• 通貨ペア: GBPJPY
• 時間足: H4
• プライマリスタイル: trend_follow
• エントリーメカニズム: pullback
• レジームターゲット: trending
• ポジションロジック: trail_sl
• コアインジケーター系統: moving_average
• キャプチャ意図: middle (head=新規の頭を取る / middle=頭と尻尾を渡す / tail=枯れ際の反転を取る)

リサーチテーゼ¶

Regime Trend Pullback candidate generated from 2 research source(s). The strategy must preserve the source idea while keeping parameters broad enough to survive out-of-sample testing.

根拠ソース¶

• [SEASONAL] [TREND] 12月はクリスマス休暇による流動性低下でスプレッド拡大、トレンド系は機能しにくい
• [TREND] [SEASONAL] ロンドンフィックス (00:00 JST前後) は機関の実需フローで短期的な方向性バイアスが生まれやすい
• Momentum & Anomaly Patterns
• [TREND] [STATS] 価格モメンタムは3-12ヶ月リターンが強い銘柄の翌月も強い傾向が統計的に有意 (Jegadeesh & Titman 1993)

トレード仕様¶

以下5点は必須です。いずれかが欠落・空欄の場合、この仕様書は不合格としてください。

1. Entry logic（エントリー条件）¶

BUY entry (uptrend only): In confirmed uptrend, price pulls back within InpPullbackATR * atr[1] of slow SMA, then reverses up — close[1] > close[2] && close[2] < slowSMA[2] + InpPullbackATR * atr[2] (input default InpPullbackATR=1.5, slow SMA period=50). SELL entry: symmetric in downtrend. Uptrend definition uses SMA slope (independent from pullback detection): uptrend = (slowSMA[1] - slowSMA[10]) > 0. This slope check uses a different lookback from the pullback condition. ONE regime variable only: use ONLY uptrend — do NOT also add a price-vs-SMA check in the entry AND condition.

2. Exit logic（決済条件）¶

Take profit: N-bar highest high (for longs) using same InpLookback as entry signal. Trail stop: slowSMA[1] − InpTrailBufferatr[1] (default InpTrailBuffer=0.5), advancing only. Hard stop: entry bar extreme − InpSLBufferatr[1] (default InpSLBuffer=1.0), fixed. Regime exit: if trend direction reverses (slowSMA slope crosses zero), close on next confirmed bar. Do NOT add to losing pullback position.

2.5 キャプチャ意図に基づく Exit Discipline (拘束)¶

キャプチャ意図: MIDDLE — Middle capture: give up the head and the tail. The EA must not chase the extension; it locks in a measured portion and steps aside.

• TP: ATR(14, bar[1]) × 1.5
• SL: ATR(14, bar[1]) × 1.5
• トレイル: トレイル禁止
• 時間切れ: 15 bars
• 部分決済: +1.0*ATR で 50% 部分決済 + 残りは建値SLへ

EA 実装ガードレール (絶対遵守):

• NEVER add a trailing stop — middle capture forbids tail-chasing.
• TP and SL are equal in ATR multiples (1.5 each); do NOT widen TP > SL.
• Time exit at 15 bars is mandatory; do NOT extend in pursuit of further gains.
• Partial close at +1.0*ATR with BE stop is the only allowed exit refinement.
• After successful partial close, return/continue immediately; move BE stop only after refreshed position state on a later tick/new bar.

参考 MQL5 擬似コード (実装の出発点):

double atrAtEntry = iATR(_Symbol, _Period, 14)[1];
double tp = entryPrice + side * 1.5 * atrAtEntry;
double sl = entryPrice - side * 1.5 * atrAtEntry;
// NO trailing stop — middle capture explicitly refuses to chase the tail.
// Partial close: close 50% of position at +1.0 * atrAtEntry favorable excursion.
if (favorableExcursion >= 1.0 * atrAtEntry && !partialClosed) {
    if (ClosePartial(0.5)) {
        partialClosed = true;
        pendingBreakEven = true;
        return; // wait for refreshed position state before stop modification
    }
}
if (pendingBreakEven && refreshedPositionState) {
    ModifyStop(entryPrice);
}
// Time exit: 15 bars from entry, regardless of P/L.
if (barsHeld >= 15) { ClosePosition("middle_time_exit"); }

上記の Exit Discipline は section 2 (Exit logic) と矛盾する場合、Exit Discipline を優先してください。 メカニズム別の Exit 指示は同方向性の確認、Capture Intent の指示は拘束的な数値規律です。

3. Risk management（資金管理）¶

Fixed fractional risk per trade, no martingale, no grid expansion, max one position per symbol, and hard daily loss guard.

4. Regime filter（レジームフィルター）¶

trending regime confirmation using SAME timeframe indicators only

5. Invalidation condition（無効化条件）¶

If walk-forward repeatedly shows OOS PF < 1.0 or trades collapse after loosening entry filters, archive the DNA.

5点構造チェック: 上記5セクションがすべて記載されていることを確認してください。

フィルター¶

• Spread and session filter
• Minimum sample count filter before accepting optimization
• Minimum ATR activity filter

ロジック独立性要件¶

必須チェック（実装前に確認すること）:

• エントリーシグナル変数とレジームフィルター変数は独立したデータ源または独立したlookbackから計算すること
• 悪い例: bullishCross = fastMA[1] > slowMA[1] と isBearishRegime = fastMA[1] < slowMA[1] を AND 結合 → 同一バーで両立不可、取引ゼロになる
• 正しいレジーム定義: slowMA[1] - slowMA[10] の傾き、上位足のMA方向、長い lookback（50本以上）の傾き
• 全フィルターを AND 結合した時に、理論上発火できるバーが存在することをスケッチで確認すること
• 逆張り戦略では「エントリー条件の否定 ≠ レジーム条件」になっているか必ず確認すること
• RSI・BB・ATR など同一インジケーターを「シグナル源」と「フィルター源」の両方に使う場合、同じバーで矛盾する不等式を要求していないか確認すること
• レジーム変数は1本のみ: bullishRegime (または uptrend 等) という bool 変数を1つ定義し、エントリー条件の AND に使うのはその1変数のみにすること。bullishRegime && regimeUp のように2本のレジーム変数を AND 結合することを禁止する。スロープ・価格位置・ADX など複数軸で判断したい場合は、それらを統合した1本の bool 変数にまとめてから AND に組み込むこと。

Primitive Execution Lane¶

• レーン: VERIFIED
• 検証済みprimitive:
• entry:pullback (trend pullback trigger)
• position:trail_sl (ATR/trend trailing after verified activation)
• experimental primitive:
• none
• 判定理由:
• All detected strategy and position mechanics map to verified primitives
• 実装方針: 発想はentry/regime/filterに閉じ込め、発注・部分決済・建値移動・日次停止は検証済みprimitiveを使う。experimentalの場合は専用helperに隔離する。

最適化許容範囲¶

• 緩和可能: 確証閾値、ATR活性閾値、セッションウィンドウ、シグナル確証バー数。
• 緩和不可: 損切り規律、最大ポジション数1、過去の固定価格水準の不使用。
• 明示的に正当化される場合のみ特殊アプローチを許可: ブローカー非対称性の活用、出金ありマーチンゲール戦略、逆張りセンチメントフェード、地政学イベント裁定、構造的レイテンシエッジ、量子風最適化、群知能ポジションサイジング、ゲーム理論的マーケットメイキング。
• 特殊アプローチを使用する場合は以下を必須記載: (1) 1トレードおよび1日あたりの厳密なリスク上限（pips/%）、(2) キルスイッチ条件（取引停止条件）、(3) 構造的エッジの存在根拠、(4) エッジ消失時の標準ルールへのフォールバック。
• 多様性指令: レジストリ内の既存EAがほとんどTREND系ならMRかBREAKOUTを生成。ほとんどテクニカル指標ベースなら、異常/季節/レジームベースまたは学際的（物理/生物/心理）アプローチを生成。未探索の角度を追求すること。
• 初期最適化範囲: 3〜5パラメータのみ。
• 取引ゼロの場合: まずエントリー確証を緩和、次にセッション制限、次にATR閾値を緩和。
• 取引過多の場合: レジームフィルターと最小シグナル距離を強化。

バックテスト合格基準¶

• Backtest at least 24 months with the latest 3 months held out.
• Use walk-forward setting 4:2 when MT5 runner is available.
• Reject if OOS/IS PF ratio is below 0.70 or if OOS PF min is below 1.10.
• Reject if OOS trade count is below 15 trades per held-out window (minimum 30 total); first loosen entry filters before optimizing profit targets.
• OOS PF is the only success metric. IS PF is parameter sanity, not the headline.
• A profitable strategy must answer 'why does this work?' from a stated hypothesis (microstructure, behavioral bias, seasonal anomaly, regime shift). Chains of indicators with no thesis are presumed curve-fit.

過学習対策¶

• Robust > Profitable. A PF=1.20 strategy that survives every OOS window beats a PF=2.50 one that wins in one window and crashes in another.
• Keep each numeric parameter in a wide theory-backed range; do not tune to a single date range.
• Use canonical defaults (RSI=14, ATR=14, BB=20/2, MA=20/50/200). Magic numbers (RSI=17, ATR=23, BB=18/1.7) are a red flag of curve-fitting unless the spec cites prior research justifying that exact value.
• Limit optimization to 3-5 core parameters in the first pass.
• Forbid AND-chains of more than 4 filters at entry. Each added filter shrinks sample size and looks like edge but is usually fit.
• If a single time-of-day or day-of-week window dominates the trade history, the edge is calendar artifact, not strategy.
• Prefer regime filters with clear market meaning over curve-fitted thresholds.
• Stop improving the candidate after repeated NO_TRADE/LOW_SAMPLE failures.

学習フィードバック¶

• [DIVERSITY-GRADE] variant: too_similar(max_sim=1.00 >= 0.7)

実装ガードレール¶

• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Keep creativity in entry/regime/filter logic; use verified execution primitives only.
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Mapped primitives: entry:pullback (trend pullback trigger); position:trail_sl (ATR/trend trailing after verified activation).
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Do not introduce martingale/grid/latency/arbitrage execution mechanics during MQL5 generation.
• [META] [RISK] [CONTRA] MT5 Strategy Testerは同名EAのinput値をキャッシュすることがあり、mq5側のinputデフォルトを変更して再コンパイルしても、BTでは前回値が使われる場合がある。inputデフォルト変更の検証では、別EA名/別ファイル名にするか、tester.ini/ExpertParametersで明示的に値を渡し、Testerログの「started with inputs」を必ず確認する。 (.clinerules)
• [RISK] [META] [CONTRA] 【部分決済後のコメント管理パターン】MQL5ではPositionModifyでコメントを変更できないため、TP1部分決済後の状態管理にコメントプレフィックスを使う設計は「二重部分決済」リスクを内包する。対策として: (1)グローバルなulong配列でTP1済みチケットを管理する、(2)部分決済後に残りを即クローズ→新コメントで再エントリーする、のいずれかのパターンを採用すること。 (.clinerules)
• [STATS] [META] スリッページ許容値（SetDeviationInPoints）はinputパラメータ化することで、バックテストや運用時の調整が容易になる (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [FILTER] [META] マルチタイムフレームEAでATR等のボラティリティ指標をCopyBufferする際、エントリー判定用の価格・MA（start_pos=1で確定足参照）とATR（start_pos=0で未確定バー参照）でstart_posが混在しやすい。設計方針として「全バッファのstart_posを統一する」か「ATRのみ最新値を使う理由をコメントで明記する」かを決めておくべき。 (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [META] [A2] closes[], highs[], lows[]にはArraySetAsSeries(true)が設定されているが、adxValBufferにはArraySetAsSeries設定がない。また、TRBuffer/ATRBuffer/SMABufferはArrayResizeで固定長確保後にArraySetAsSeriesを呼んでいない（ただしこれらは実際にはCopyBufferで使用されていないため実害は限定的）。 (.clinerules)
• [TREND] [META] CTrade を複数マジックナンバーで使い回す場合、SetExpertMagicNumber() を発注直前に都度切り替える設計は機能するが、インスタンスを用途別に分ける（g_tradeLong / g_tradeShort）方が安全で拡張性が高い。 (.clinerules)
• [TREND] [FILTER] スプレッドリトライパターン（予約エントリーのスプレッド不良時リトライ）: 予約フラグ方式でスプレッド不良時に即破棄せず、MAX_SPREAD_RETRY回まで次バーで再試行する設計。リトライカウンターは予約フラグと同時にリセットし、クールダウンや金曜制限等の他条件で予約破棄する際もリセットを忘れないこと。リトライの粒度（ティック単位 vs バー単位）を設計時に明確にすべき。 (.clinerules)
• [META] HistorySelect(0, TimeCurrent()) は全取引履歴を走査対象にするため、長期運用や多数の取引がある口座ではパフォーマンスに影響する。連敗カウント等の直近履歴のみが必要な場合は、開始時刻を限定する（例: TimeCurrent() - 30243600）か、最後のチェック時刻を記録して差分走査にする。 (.clinerules)

ストーリーパッケージ¶

• フック: AIが研究メモから自律発掘した「Regime Trend Pullback」をEA化して検証。
• ブログアングル: 研究アイデアは本当にMT5で再現できるのか、OOSで崩れるかまで公開する。
• 失敗アングル: 失敗時は NO_TRADE / LOW_SAMPLE / OVERFIT / HIGH_DD に分類して次の研究候補へ進む。

Spec Validation Warnings (auto-generated)¶

• CONTRADICTION: Exit logic Section 2 と Exit Discipline Section 2.5 が直接的・数値的に矛盾
• Fix: Section 2.5 の Exit Discipline を優先し、トレーリングストップを完全に削除。代わりに固定TP/SL + 部分決済 + 時間切れのみを使用。Section 2 の trail_sl 記述は無視し、Section 2.5 の 'NO trailing stop' を実装する
• CONTRADICTION: TP/SL の定義が Section 2 と Section 2.5 で数値的に矛盾
• Fix: Section 2.5 を優先し、固定ATR倍数のTP/SLを実装。Section 2 の 'N-bar highest high' 可変TPは無視する。entry時のatrAtEntryを固定して計算
• CONTRADICTION: Position primitive 'trail_sl' の割り当てと Exit Discipline の 'トレイル禁止' が矛盾
• Fix: Primitive Execution Lane の position:trail_sl 割り当てを無効化し、代わりに固定TP/SL + 部分決済 + 時間切れの primitive を使用。レーン自体は VERIFIED のまま、使用 primitive を変更する
• WARNING: Source Evidence [SEASONAL] 12月クリスマス休暇の流動性低下・スプレッド拡大が Filters セクションに未反映。具体的な月次フィルターまたはスプレッド閾値の実装が必要
• WARNING: Source Evidence [SEASONAL] ロンドンフィックス (00:00 JST前後) の時間帯バイアスが Filters セクションに未反映。セッションフィルターの具体的な時間帯指定が必要
• WARNING: Entry logic の 'close[2] < slowSMA[2] + InpPullbackATR * atr[2]' は bar[2] の条件だが、エントリー判定は bar[1] の 'close[1] > close[2]' で行う。pullback 条件と reversal 条件の時間軸が1本ずれているが、これは意図された設計か確認が必要
• WARNING: Section 2.5 の 'Time exit: 15 bars' が Section 2 の 'Regime exit: if trend direction reverses...' と並存するが、優先順位が未定義。両方発火した場合の処理順を明示すべき
• WARNING: Entry logic において 'slowSMA[2]' を使用するが、uptrend 定義は 'slowSMA[1] - slowSMA[10]'。lookback の不一致は意図通りか確認が必要（仕様書は独立と記載しているが、実際の数値で検証推奨）
• WARNING: Partial close 後の 'return; // wait for refreshed position state' は MQL5 の OnTick 文脈で無限ループリスクがある。次の tick での再開を保証する実装が必要