KabeDonShort¶

KabeDonShort (壁ドンショート) v1.0¶

原ネタ要約¶

投稿者はドル円が161円台後半で推移し、162円がなかなか抜けない状況に注目。「短期上昇傾向継続だが162円突破は難しい」と述べ、相場背景を踏まえたエントリーの考え方を紹介。多くのトレーダーが意識する162円という心理的・テクニカル抵抗線での逆張りがテーマ。

戦略概要¶

直近高値帯（Donchian上限など）に価格がタッチした際、ATRバッファ付きで逆張りショートエントリー。トレンド判定はオプション（ソフトフィルター）とし、基本的にはレンジ相場での逆張りを狙う。

戦略抽象化¶

ツイートの「162円」は具体的な絶対価格ではなく、直近の高値帯（スイングハイ）として解釈。市場参加者が意識する水平線をDonchianチャネル上限で代替し、タッチ後の押し戻りを狙う。ATRバッファによりタッチ条件を柔軟化し、長期間のバックテストで過学習を防止。

シンボル・時間足¶

• シンボル: USDJPY
• 時間足: H1（デフォルト。H4, M30でも動作可能だが、バックテストはH1で実施）

エントリー条件（AND）¶

1. 高値到達: 直近20本（H1）の最大高値（Donchian上限）を計算し、価格が DonchianHigh - ATR(14) * 0.2 以内にタッチ（終値またはヒゲが範囲内）。 touch_tolerance_pips=4 により、価格が閾値を最大4pips超えてもタッチとみなす。
2. 確認識別: 条件1成立後、次の確定足で終値がタッチゾーン内または下回っていることを確認（confirmation_bars=1）。
3. トレンドフィルター（任意）: UseTrendFilter input が true の場合、H4のEMA(50)が終値より上（下降トレンド）でなければエントリーしない。初期値は false（フィルター無効）。

エグジット条件¶

• Primary: ATR倍率によるTP/SL。SL = エントリー価格 + ATR(14) * 1.5、TP = エントリー価格 - ATR(14) * 2.5（RR 約1:1.67）。
• Alternatives:
• Time exit: 48バー経過で成行決済。
• Breakeven+Trail: 含み益がATR(14)1.2を超えたらSLを建値に移動、その後ATR(14)1.5のトレーリングストップを開始（初期SLをトレーリング幅として使用）。

リスク管理¶

• RiskPercent: 口座残高の 0.5% を1ポジションのリスク上限に設定（デフォルト）。
• 最大同時ポジション: 1（連続損切りクールダウンを使用するため）
• 連敗クールダウン: 連続3回の損切り後、24時間エントリー停止。
• 利益保護（建値移動）: UseBreakeven を用意、デフォルト false（逆張りのため）。BreakevenTriggerATR = 1.5（有効化時）。

汎用化ポイント¶

• 絶対価格162円を「直近20本高値+ATRバッファ」に変換したことで、任意の価格帯・任意の通貨ペアに適用可能。USDJPY以外でも、同様のレンジ相場で機能する可能性がある。
• ATR係数やルックバック期間はパラメータとして入力可能。

Optimization Envelope¶

• 必ず守る条件:
• lookback_bars は 10〜30 の範囲（あまり短いとノイズ、長すぎると反応が遅れる）。
• atr_sl_mult は 1.0 以上、atr_tp_mult は sl_mult の1.5倍以上。
• スプレッドキャップは 3.0 pips 以下に設定しない（スプレッド拡大時の誤エントリー防止）。
• 緩和してよい条件:
• atr_buffer_mult（0.1〜0.5 で調整可、大きいほどエントリー頻度増加）。
• touch_tolerance_pips（3〜8 pips で調整、大きいほど頻度増）。
• confirmation_bars（0〜2、0にするとタッチ足で即エントリー、頻度増）。
• 最適化推奨パラメータ:
• ATR倍率系 (sl/tp/breakeven)
• lookback_bars
• トレンドフィルターの EMA 期間（H4用）

無取引回避の設計¶

• 厳しい条件はトレンドフィルターのみ（デフォルト無効）。
• atr_buffer_mult=0.2、touch_tolerance=4 により、厳密な水平線タッチより発生頻度を確保。
• 最低取引頻度の目安: H1通しで月に20〜40回（D1換算で週1〜2回）。

過剰取引防止の設計¶

• 同一確定足での複数トリガー防止: 新バー検出後にフラグリセット。
• 最大同時ポジション=1。
• 連敗クールダウンで連続損切りを強制停止。
• ボラティリティフィルター: ATR(14) が過去50本の平均ATRの60%未満の場合はエントリー抑制（UseVolatilityFilter input, default true）。

Story Package（原ネタ投稿との連動）¶

• X投稿フック: 「162円壁、突破できずに跳ね返り。壁ドンショートEAが機能！」
• ブログ見出し: 「【検証】〇〇氏の『162円は抜けない』をEA化したらどうなった？1ヶ月のバックテスト結果」
• 失敗時の見せ方: 「突破ケースでは損切り連発。トレンドフォロー型と組み合わせるのが現実的か」
• 検証ログ: 無取引月の分析、パラメータ最適化の試行錯誤、他の通貨ペアへの応用。

入力パラメータ一覧¶

// === Entry ===
input int       InpLookbackBars = 20;           // 高値確認期間 (10〜50)
input double    InpAtrBufferMult = 0.2;         // ATRバッファ倍率 (0.1〜0.5)
input int       InpTouchTolerancePips = 4;      // タッチ許容pips (3〜8)
input int       InpConfirmationBars = 1;        // 確認バー数 (0〜2)

// === Exit ===
input int       InpAtrPeriod = 14;              // ATR期間
input double    InpAtrSlMult = 1.5;             // SL ATR倍率 (>=1.0)
input double    InpAtrTpMult = 2.5;             // TP ATR倍率 (>=1.5*sl)
input int       InpTimeExitBars = 48;           // 時間退出バー数

// === Risk ===
input double    InpRiskPercent = 0.5;           // 1ポジションあたりリスク(%)
input int       InpMaxPositions = 1;            // 最大同時ポジション
input int       InpConsecLossCooldown = 3;      // 連敗クールダウン回数
input int       InpCooldownHours = 24;          // クールダウン時間(時間)

// === Filters ===
input double    InpMaxSpreadPips = 2.5;         // 最大スプレッド(pips)
input bool      InpUseTrendFilter = false;      // H4 EMA50トレンドフィルター有効化
input bool      InpUseVolatilityFilter = true;  // 低ボラフィルター

// === Breakeven ===
input bool      InpUseBreakeven = false;        // 建値移動有効化
input double    InpBreakevenTriggerATR = 1.5;   // 建値移動トリガーATR倍率

// === Others ===
input int       InpMagicNumber = 20250624;      // マジックナンバー

実装要件¶

• 新バー検出: NewBar() 関数で確定足のみ処理。
• エントリーシグナル: 確定足の終値（Close[1]）またはHigh/Low[1]を使用。Open[0]は使用禁止。
• スプレッドチェック: エントリー前に MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) を確認。
• ポジション管理: PositionSelectByMagic() で自己ポジション管理。
• 時間フィルター: 金曜日21:00GMT以降は新規エントリー禁止（週末ギャップリスク対策）。
• バックテストではモデル「全ティック」推奨（ヒゲタッチを正確に再現）。
• touch_tolerance_pips は Point 換算で実装。USDJPYの場合、1pips=0.01。