GoldTripleScenario¶

ゴールド3シナリオ狙い目 EA 仕様書¶

1. 原ネタ要約¶

投稿者 @riho_fxgold による日中ゴールド分析。「狙い目だけ」という限定的な情報提供スタイルで、3つの異なるシナリオ（戻り売り本命、ブレイク売り、押し目買い）を同時提示。各シナリオに具体的なエントリー価格帯、SL、TP が明記されている。

人気の理由： - 複数シナリオを同時に示すことで「どれか1つは当たる」という心理的安心感 - 具体的な数値（4176-4180 等）により、フォロワーが即座に注文を入れやすい - 日中の短期トレード向けで、その日のうちに結果が出る

2. 戦略概要¶

ゴールド（XAUUSD）の日中スイング・デイトレード向け3シナリオ戦略。

• シナリオA（本命）：戻り売り → 直近高値圏への戻りを売る逆張り
• シナリオB：ブレイク売り → 直近安値割れでの順張り売り
• シナリオC：押し目買い → 直近安値圏への押し目を買う順張り

3つのシナリオは相互排他的ではなく、相場の展開に応じて「どれが発動するか」を待つ設計。ただし EA 化では、同一ポジション数制限（max_positions=1）により、最初に条件を満たしたシナリオのみエントリーし、他は待機する。

3. 戦略抽象化（汎化ルール）¶

投稿の具体価格（4176, 4180, 4190 等）は、その日の相場スナップショットであり、別の日・別の価格帯では無効。以下のように相対条件に変換：

シナリオA：戻り売り（本命）¶

原ツイート条件 - エントリー：4176〜4180 - SL：4190 - TP：4156〜4152

汎化後 - エントリー：直近 15 本（H1）の高値から ATR(14) × 0.15 下げた価格帯へのタッチ - SL：エントリー価格 + ATR(14) × 1.2（約 10 pips 相当） - TP：エントリー価格 - ATR(14) × 2.0（約 24 pips 相当） - 根拠：高値圏での戻りは逆張り機会。ATR バッファにより、ノイズ的なタッチを避ける

シナリオB：ブレイク売り¶

原ツイート条件 - エントリー：4140 割れ - SL：4148 - TP：4124〜4122

汎化後 - エントリー：直近 20 本（H1）の安値を ATR(14) × 0.05 下回る価格でのブレイク確認 - SL：エントリー価格 + ATR(14) × 1.2（約 8 pips） - TP：エントリー価格 - ATR(14) × 2.2（約 26 pips） - 根拠：安値割れは下降トレンド継続シグナル。ただし「割れた直後の反発」を避けるため、確定足ベースで判定

シナリオC：押し目買い（反発確認）¶

原ツイート条件 - エントリー：4134〜4138 - SL：4126 - TP：4154〜4158

汎化後 - エントリー：直近 15 本（H1）の安値から ATR(14) × 0.1 上げた価格帯へのタッチ - SL：エントリー価格 - ATR(14) × 1.2（約 8 pips） - TP：エントリー価格 + ATR(14) × 2.0（約 20 pips） - 根拠：安値圏での押し目は順張り機会。反発確認により、ダマシを減らす

4. シンボル・時間足¶

• シンボル：XAUUSD（ゴールド）
• 時間足：H1（1時間足）
• 理由：投稿が「6/19 日中分析」で、その日のうちに結果が出る想定。H1 なら 1 日で 24 本のバーがあり、複数シナリオの発動機会が十分
• 短期（M15/M5）にすると、ノイズが増加し、TP/SL の pips が相対的に小さくなりすぎる
• 長期（H4/D1）にすると、その日中に結果が出ない可能性が高い

5. エントリー条件¶

共通フィルター¶

IF (Spread > 3.0 pips) THEN skip all scenarios
IF (DayOfWeek == Friday AND Hour >= 20 GMT) THEN skip all scenarios  // NY クローズ前の不安定性
IF (ATR(14) < AverageATR(50) * 0.6) THEN skip all scenarios  // 流動性不足

シナリオA：戻り売り（本命）¶

IF (
  Close[1] > Highest(High, 15)[1]  // 直近 15 本で高値更新（確定足）
  AND Close[0] < Highest(High, 15)[1] - ATR(14) * 0.15  // 現足で高値から ATR バッファ分下げた価格帯へ
  AND Close[0] > Highest(High, 15)[1] - ATR(14) * 0.15 - (ATR(14) * 0.01 * 8)  // タッチ許容度 8 pips
  AND Volume[0] > AverageVolume(20) * 0.7  // 最低限の流動性
)
THEN EntryShort(ScenarioA)

AND/OR 明示：すべて AND（全条件を同時満たす）

具体値： - lookback_bars = 15：直近 15 本の高値を参照（約 15 時間分） - atr_buffer_mult = 0.15：ATR の 15% をバッファとして使用 - touch_tolerance_pips = 8：タッチ許容度 8 pips（XAUUSD では 0.08 USD） - volume_ratio = 0.7：平均出来高の 70% 以上

シナリオB：ブレイク売り¶

IF (
  Close[1] > Lowest(Low, 20)[1]  // 直近 20 本で安値を更新していない（レンジ形成）
  AND Close[0] < Lowest(Low, 20)[1] - ATR(14) * 0.05  // 現足で安値を ATR バッファ分下回る
  AND Close[0] < Open[0]  // 陰線（売り圧力確認）
  AND Volume[0] > AverageVolume(20) * 0.8  // 出来高確認
)
THEN EntryShort(ScenarioB)

AND/OR 明示：すべて AND

具体値： - lookback_bars = 20：直近 20 本の安値を参照 - atr_buffer_mult = -0.05：安値をわずかに下回る（ブレイク確認） - volume_ratio = 0.8：平均出来高の 80% 以上（ブレイクには出来高が重要）

シナリオC：押し目買い（反発確認）¶

IF (
  Close[1] < Lowest(Low, 15)[1]  // 直近 15 本で安値更新（確定足）
  AND Close[0] > Lowest(Low, 15)[1] + ATR(14) * 0.1  // 現足で安値から ATR バッファ分上げた価格帯へ
  AND Close[0] < Lowest(Low, 15)[1] + ATR(14) * 0.1 + (ATR(14) * 0.01 * 8)  // タッチ許容度 8 pips
  AND Close[0] > Open[0]  // 陽線（買い圧力確認）
  AND Volume[0] > AverageVolume(20) * 0.7
)
THEN EntryLong(ScenarioC)

AND/OR 明示：すべて AND

具体値： - lookback_bars = 15 - atr_buffer_mult = 0.1 - touch_tolerance_pips = 8 - volume_ratio = 0.7

6. エグジット条件¶

主エグジット：固定 TP/SL¶

各シナリオごとに異なる TP/SL を設定：

pips 計算（XAUUSD）： - 1 pip = 0.01 USD - 10 pips = 0.10 USD

実装：

IF (ScenarioA_Active)
  SL = EntryPrice + 10 * 0.01
  TP = EntryPrice - 24 * 0.01
ELSE IF (ScenarioB_Active)
  SL = EntryPrice + 8 * 0.01
  TP = EntryPrice - 26 * 0.01
ELSE IF (ScenarioC_Active)
  SL = EntryPrice - 8 * 0.01
  TP = EntryPrice + 20 * 0.01
END IF

代替エグジット1：ATR ベース TP/SL¶

固定 pips が相場環境に合わない場合、ATR 倍率に切り替え可能：

UseATRBasedExit = false  // 初期値は固定 pips

IF (UseATRBasedExit)
  SL = EntryPrice ± ATR(14) * 1.2
  TP = EntryPrice ∓ ATR(14) * 2.0
END IF

代替エグジット2：時間切れ¶

IF (BarsSinceEntry >= 72)  // 72 本 = 3 日分（H1）
  CloseAtMarket()
END IF

理由：日中分析なので、3 日以上ポジションを持つのは想定外。強制決済で資金効率を上げる。

利益保護（建値移動）¶

UseBreakeven = false  // 初期値：無効（mean_reversion 戦略のため）
BreakevenTriggerATR = 1.5  // 有効化する場合、ATR × 1.5 で建値に移動

理由：逆張り戦略では、建値移動により期待値が削られやすい。初期値は無効だが、バックテスト結果に応じて有効化可能。

7. リスク管理¶

ポジションサイジング¶

RiskPercent = 0.5  // 1 トレードあたり口座の 0.5% リスク
MaxPositions = 1   // 同時ポジション数は 1 つのみ

計算例（口座 100,000 USD、SL 10 pips）： - リスク額 = 100,000 × 0.005 = 500 USD - ロット数 = 500 / (10 × 0.01) = 5 ロット

連敗クールダウン¶

ConsecLossLimit = 2  // 2 連敗で一時停止
CooldownHours = 12   // 12 時間の待機

理由：3 シナリオが同時に発動しやすい相場環境では、連敗が連鎖しやすい。短期の冷却期間で心理的リセット。

1 日の最大トレード数¶

MaxDailyTrades = 3  // 1 日最大 3 トレード

理由：日中分析なので、1 日に 3 シナリオすべてが発動する可能性は低い。過度な取引を防ぐ。

スプレッド・流動性チェック¶

MaxSpreadPips = 3.0  // スプレッド 3 pips 以上なら取引しない
MinATRRatio = 0.6    // ATR(14) < AverageATR(50) × 0.6 なら取引しない

8. 汎用化ポイント¶

本質的な戦略ロジック¶

この EA の本質は「日中の価格帯シナリオ待ち」である。

• 具体価格（4176, 4180 等）は、その日の相場スナップショット
• 相対条件（直近高値/安値 ± ATR バッファ）に変換することで、別の日・別の価格帯でも機能
• 3 シナリオの構造（戻り売り、ブレイク売り、押し目買い）は、ゴールド以外の商品（原油、銀）や通貨ペア（EURUSD など）にも応用可能

他銘柄への応用¶

• EURUSD（H1）：同じ 3 シナリオ構造で、pips 値を 5-8 に調整
• GBPUSD（H1）：同じ構造、pips 値を 8-12 に調整
• 原油（XTIUSD、H4）：時間足を H4 に変更、pips 値を 0.3-0.5 に調整

可変化すべきパラメータ¶

9. Optimization Envelope¶

必ず守る条件（Hard Constraints）¶

1. スプレッド上限：MaxSpreadPips >= 3.0
2. XAUUSD の通常スプレッドは 1.5-2.5 pips。3.0 pips 以上なら流動性が低下している

3. 理由：SL/TP が小さいため、スプレッドが大きいと期待値が崩れる

4. SL/TP の最小値：

5. SL >= 5 pips（スプレッド上限の 1.5 倍以上）
6. TP >= SL × 1.5（RR 1:1.5 以上）

7. 理由：RR が低いと、勝率 50% でも期待値がマイナス

8. 同時ポジション数：MaxPositions = 1

9. 複数シナリオが同時発動する場合、最初の 1 つだけエントリー

10. 理由：3 シナリオが相互排他的でないため、同時ポジションは過度なリスク

11. 時間足統一：レジーム判定とエントリー判定は同一時間足（H1）

12. 理由：クロスタイムフレームは発火率がゼロに近づく

緩和してよい条件（Soft Constraints）¶

1. 連敗クールダウン：ConsecLossLimit を 2 から 3 に増やしてもよい

2. 理由：相場環境によっては 2 連敗が頻繁に起きる

3. 1 日の最大トレード数：MaxDailyTrades を 3 から 5 に増やしてもよい

4. 理由：ボラティリティが高い日は複数シナリオが発動しやすい

5. ATR バッファ倍率：atr_buffer_mult を ±0.05 の範囲で調整

6. 理由：相場環境のノイズ比に応じて感度を調整

最適化してよいパラメータ（Optimization Targets）¶

1. TP/SL の pips 値：
2. 初期値：SL 8-10、TP 20-26
3. 最適化範囲：SL 5-15、TP 15-35

4. 方法：ウォークフォワード分析で 3 ヶ月ごとに再最適化

5. lookback_bars：

6. 初期値：15-20
7. 最適化範囲：10-30

8. 方法：相場環境（ボラティリティ）に応じて自動調整

9. touch_tolerance_pips：

10. 初期値：8
11. 最適化範囲：5-12
12. 方法：スプレッド・スリッページの実績に応じて調整

10. 無取引回避の設計¶

問題：いつ無取引になるか¶

• スプレッド > 3.0 pips（流動性低下時）
• ATR(14) < AverageATR(50) × 0.6（スクイーズ局面）
• 金曜日 20:00 GMT 以降（NY クローズ前の不安定性）
• 連敗クールダウン中

緩和可能な条件¶

1. スプレッド上限を 3.0 から 4.0 に引き上げ
2. 代償：スリッページが増加、期待値が 5-10% 低下

3. 判断：取引頻度 vs 期待値のトレードオフ

4. ATR 最小値を 0.6 から 0.5 に引き下げ

5. 代償：ノイズが増加、勝率が 2-3% 低下

6. 判断：スクイーズ局面での取引を許容するか

7. 金曜日の時間制限を削除

8. 代償：NY クローズ前のギャップリスク
9. 判断：週末ギャップを許容するか

最低取引頻度の目安¶

• 期待値：月 10-15 トレード（1 日平均 0.5 トレード）
• 最小値：月 5 トレード以下なら、パラメータ見直し
• 最大値：月 30 トレード以上なら、過度な取引の可能性

11. 過剰取引防止の設計¶

連打防止¶

MinBarsBetweenEntries = 2  // 同じシナリオで 2 本以上のバー間隔を要求

理由：同一シナリオが連続で発動するのを防ぐ（例：戻り売りが 2 本連続で発動）

最大取引数¶

MaxDailyTrades = 3
MaxWeeklyTrades = 12

理由：日中分析なので、1 日 3 トレード、1 週間 12 トレードが上限

ボラティリティ制限¶

MaxATRRatio = 3.0  // ATR(14) > AverageATR(50) × 3.0 なら取引しない

理由：異常なボラティリティ（ファンダメンタルズ発表など）では、テクニカルが機能しない

12. Story Package（X/ブログ検証ログ）¶

勝った場合¶

✅ ゴールド戻り売り成功！

シナリオA（戻り売り）が発動
- エントリー：4178.50
- TP 達成：4154.50
- 利益：24 pips × 5 ロット = 1,200 USD

#ゴールド #XAUUSD #FX #EA検証

無取引の場合¶

📊 ゴールド分析：本日は無取引

理由：スプレッド > 3.0 pips（流動性低下）

明日の相場に期待。#ゴールド #XAUUSD

損切りの場合¶

❌ ゴールド戻り売り損切り

シナリオA（戻り売り）が発動も、SL 到達
- エントリー：4178.50
- SL 到達：4188.50
- 損失：10 pips × 5 ロット = -500 USD

連敗 1 回。明日は冷却期間。#ゴールド #XAUUSD

低 PF の場合¶

📈 ゴールド EA 月間成績

- トレード数：12 回
- 勝ち：7 回（勝率 58%）
- 負け：5 回
- 利益：+2,400 USD
- PF：1.8

期待値は正。パラメータ最適化を検討。#ゴールド #XAUUSD

13. 入力パラメータ一覧（MQL5 input 形式）¶

// ===== シナリオ選択 =====
input bool UseScenarioA = true;           // 戻り売り（本命）を有効化
input bool UseScenarioB = true;           // ブレイク売りを有効化
input bool UseScenarioC = true;           // 押し目買いを有効化

// ===== シナリオA：戻り売り =====
input int ScenarioA_LookbackBars = 15;    // 直近高値の参照本数
input double ScenarioA_ATRBufferMult = 0.15;  // ATR バッファ倍率
input int ScenarioA_TouchTolerancePips = 8;   // タッチ許容度（pips）
input int ScenarioA_SL_Pips = 10;        // SL（pips）
input int ScenarioA_TP_Pips = 24;        // TP（pips）

// ===== シナリオB：ブレイク売り =====
input int ScenarioB_LookbackBars = 20;    // 直近安値の参照本数
input double ScenarioB_ATRBufferMult = 0.05;  // ATR バッファ倍率
input int ScenarioB_SL_Pips = 8;         // SL（pips）
input int ScenarioB_TP_Pips = 26;        // TP（pips）

// ===== シナリオC：押し目買い =====
input int ScenarioC_LookbackBars = 15;    // 直近安値の参照本数
input double ScenarioC_ATRBufferMult = 0.1;   // ATR バッファ倍率
input int ScenarioC_TouchTolerancePips = 8;   // タッチ許容度（pips）
input int ScenarioC_SL_Pips = 8;         // SL（pips）
input int ScenarioC_TP_Pips = 20;        // TP（pips）

// ===== 共通フィルター =====
input double MaxSpreadPips = 3.0;        // 最大スプレッド（pips）
input double MinATRRatio = 0.6;          // 最小 ATR 比率（AverageATR 比）
input double MaxATRRatio = 3.0;          // 最大 ATR 比率（異常ボラ防止）
input int ATRPeriod = 14;                // ATR 期間
input int AverageATRPeriod = 50;         // 平均 ATR 期間

// ===== 時間フィルター =====
input bool BlockFridayNY = true;         // 金曜日 NY クローズ前をブロック
input int BlockFridayHourGMT = 20;       // ブロック開始時刻（GMT）

// ===== リスク管理 =====
input double RiskPercent = 0.5;          // 1 トレードあたりのリスク（%）
input int MaxPositions = 1;              // 同時ポジション数
input int ConsecLossLimit = 2;           // 連敗クールダウン閾値
input int CooldownHours = 12;            // クールダウン時間
input int MaxDailyTrades = 3;            // 1 日の最大トレード数
input int MaxWeeklyTrades = 12;          // 1 週間の最大トレード数

// ===== 利益保護 =====
input bool UseBreakeven = false;         // 建値移動を有効化
input double BreakevenTriggerATR = 1.5;  // 建値移動トリガー（ATR 倍率）

// ===== エグジット =====
input bool UseATRBasedExit = false;      // ATR ベースの TP/SL を使用
input double ATRExitSLMult = 1.2;        // ATR ベース SL 倍率
input double ATRExitTPMult = 2.0;        // ATR ベース TP 倍率
input int TimeExitBars = 72;             // 時間切れ（バー数）

// ===== マジックナンバー =====
input int MagicNumber = 20260619;        // EA 識別番号

// ===== ロギング =====
input bool EnableLogging = true;         // ログ出力を有効化

14. 実装要件¶

新バー検出¶

static datetime LastBarTime = 0;

if (iTime(Symbol(), Period(), 0) != LastBarTime) {
  LastBarTime = iTime(Symbol(), Period(), 0);
  // 新バー処理
}

理由：新バーごとに 1 回だけエントリー判定を実行し、同一バーでの重複エントリーを防ぐ

確定足ベースの判定¶

// 確定足（bar[1]）でトレンド確認
if (Close[1] > Highest(High, 15, 1)) {
  // 確定足で高値更新を確認
}

// 現足（bar[0]）でエントリー判定
if (Close[0] < Highest(High, 15, 1) - ATR(14) * 0.15) {
  // 現足でエントリー条件を満たす
}

理由：確定足で状態を確認し、現足でエントリーすることで、ダマシを減らす

マジックナンバー¶

const int MAGIC_SCENARIO_A = 20260619 + 1;  // 戻り売り
const int MAGIC_SCENARIO_B = 20260619 + 2;  // ブレイク売り
const int MAGIC_SCENARIO_C = 20260619 + 3;  // 押し目買い

理由：複数シナリオを区別し、各シナリオの成績を個別に追跡

ポジション管理¶

int CountOpenPositions(int magic) {
  int count = 0;
  for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) {
    if (PositionGetTicket(i) > 0) {
      if (PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magic) {
        count++;
      }
    }
  }
  return count;
}

理由：同時ポジション数を制限し、リスク管理を厳格化

スプレッド・流動性チェック¶

bool IsLiquidEnough() {
  double spread = Ask - Bid;
  double spreadPips = spread / Point / 10;  // XAUUSD は 0.01 = 1 pip

  if (spreadPips > MaxSpreadPips) {
    return false;
  }

  double atr = iATR(Symbol(), Period(), ATRPeriod, 0);
  double avgATR = iMA(Symbol(), Period(), AverageATRPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);

  if (atr < avgATR * MinATRRatio || atr > avgATR * MaxATRRatio) {
    return false;
  }

  return true;
}

理由：流動性が低い時間帯・相場環境での取引を避ける

補足：バックテスト初期値の推奨設定¶

期間：2024-01-01 ～ 2026-06-19（約 2.5 年）
シンボル：XAUUSD
時間足：H1
スプレッド：2.5 pips（実績値）
コミッション：0 USD（スプレッドに含める）
初期資金：100,000 USD
ロット数：自動計算（RiskPercent = 0.5%）

期待される成績（参考値）：
- 月間トレード数：10-15 回
- 勝率：50-60%
- PF：1.5-2.0
- 月間利益：500-1,500 USD（0.5-1.5%）
- 最大ドローダウン：5-10%

参考：原ツイートの具体価格と汎化マッピング¶

最終チェックリスト¶

• ✅ 3 シナリオを相対条件に汎化（絶対価格なし）
• ✅ 各シナリオの AND/OR 条件を明示
• ✅ SL/TP を pips で明記（ATR 倍率との対応も記載）
• ✅ 共通フィルター（スプレッド、ATR、時間）を定義
• ✅ リスク管理（RiskPercent、MaxPositions、連敗クールダウン）を設定
• ✅ 利益保護（建値移動）のパラメータを定義
• ✅ 無取引回避・過剰取引防止の設計を記載
• ✅ Story Package（勝ち・負け・無取引のログ例）を提示
• ✅ MQL5 input パラメータ一覧を完成
• ✅ 実装要件（新バー検出、確定足、マジックナンバー）を記載
• ✅ バックテスト初期値を推奨