WeeklyYenBreak¶

WeeklyYenBreak EA Specification¶

1. 原ネタ要約¶

投稿者は週明けのドル円分析で「上抜け160.40ロング、高値160.60で1回利確」を提案。多くのリプ・いいねが付き、具体的な価格帯に注目が集まっている。

2. 戦略概要¶

USDJPYが直近20本(M15)の最高値をATRバッファ付きで上抜けたらロング。利確はATR倍率、損切りもATR倍率で固定。週明けのボラティリティ上昇を捉える単純ブレイクアウト戦略。

3. 戦略抽象化¶

「160.40」という固定価格ではなく、「直近N本の高値ブレイク」として一般化。ATRバッファでダマシを減らし、ATR倍率でTP/SLを動的に設定する。

4. シンボル・時間足¶

• シンボル: USDJPY
• 時間足: M15 (投稿のpips幅から短時間向けと判断。H1でも動作可能だが発散注意)

5. エントリー条件¶

• 条件: 現在足の終値が、直近20本の最高値 + ATR(14)*0.15 を超える (AND 条件は無し)
• 確認: 確定足で判定 (ConfirmationBars=1)
• 禁止: スプレッド2.5pips超、金曜21GMT以降の新規エントリー

6. エグジット条件¶

• プライマリ: ATR利確・損切り
• SL: エントリー価格 - ATR(14)*1.5
• TP: エントリー価格 + ATR(14)*2.0
• 代替1: TimeExit – エントリーから48本経過で成行決済
• 代替2: Breakeven + Trailing – 含み益がATR*1.0超えたらSLを建値に移動、その後ATRベースでトレーリング

7. リスク管理¶

• リスク: 口座の0.5% (RiskPercent)
• 最大ポジション: 1 (同時に複数持たない)
• 連敗クールダウン: 3連敗で24時間エントリー停止
• 利益保護: UseBreakeven=True (デフォルト)、BreakevenTriggerATR=1.0

8. 汎用化ポイント¶

• 直近高値ブレイクというシンプルなロジックは、USDJPY以外の通貨ペアでも機能する可能性が高い (ただしATRのスケール調整が必要)
• 「週明け」という時間条件は無視した (データ期間全体でテスト可能にするため)

9. Optimization Envelope¶

守る条件: - ブレイクアウト方向はロングのみ - エントリーは終値の確定足を使う - TP/SLはATR倍率で、固定pipsにしない

緩和可能条件: - lookback_bars (10～40) - atr_buffer_mult (0.05～0.3) - ATR倍率 (SL: 1.0～2.0, TP: 1.5～3.0) - 時間足 (M5～H1でテスト可能)

最適化推奨パラメータ: - BreakoutLookback: 20 - AtrBuffer: 0.15 - AtrSlMultiplier: 1.5 - AtrTpMultiplier: 2.0

10. 無取引回避の設計¶

• atr_buffer_mult を0.15に設定し、あまり厳しくしすぎない
• タッチ許容pipsを5pipsに設定し、ヒゲタッチでもエントリー可能とする
• 緩和可能条件として、lookback_barsを10まで減らせる

11. 過剰取引防止の設計¶

• 連敗クールダウン (3連敗で24時間停止)
• 最大1ポジション
• スプレッド制限
• 金曜夜間の新規エントリー禁止

12. Story Package¶

• Xフック: 「週明け160.40ブレイクを完全自動化！WeeklyYenBreak EA 配信開始」
• ブログ見出し: 「FX有名トレーダーのドル円分析をEA化→バックテスト結果」
• 失敗時の見せ方: 「週明けブレイク失敗例：利確しすぎで伸びを逃す」「連敗クールダウン中は静かに待つ」

13. 入力パラメータ一覧 (MQL5 input)¶

input int      BreakoutLookback = 20;           // ブレイク参照バー数
input double   AtrBuffer = 0.15;                // ATRバッファ倍率
input int      AtrPeriod = 14;                  // ATR期間
input double   AtrSlMultiplier = 1.5;           // SLのATR倍率
input double   AtrTpMultiplier = 2.0;           // TPのATR倍率
input int      TimeExitBars = 48;               // 時間切れバー数
input double   RiskPercent = 0.5;               // リスク％
input int      MaxPositions = 1;                // 最大ポジション数
input int      ConsecLossCooldown = 3;          // 連敗クールダウン回数
input int      CooldownHours = 24;              // クールダウン時間
input bool     UseBreakeven = true;             // 建値移動有効
input double   BreakevenTriggerATR = 1.0;       // 建値移動トリガーATR倍率
input double   SpreadMaxPips = 2.5;             // 最大スプレッド(pips)
input int      TouchTolerancePips = 5;          // タッチ許容pips

14. 実装要件¶

• 新バー検出: 確定足でシグナルを判定 (NewBar()関数使用)
• マジックナンバー: EA名＋ユニーク値 (例: 206100)
• 証拠金計算: RiskPercentベースでロット計算 (ATRで損失額見積もり)
• スリッページ: デフォルト50 (通貨により調整)
• 曜日フィルター: 金曜21GMT以降は新規エントリーしない (土曜は考慮しない)
• 注意: ブレイクアウトはダマシが多いため、確実なフィルターとして独立したレジーム判定は導入しない（シンプルさ優先）。ただしOOSでPF<0.8の場合はATRスクイーズフィルター追加を検討。