GoldZoneBreak¶

GoldZoneBreak EA 仕様書¶

1. 原ネタ要約¶

• Xユーザー @TradeLikeBerlin が「本日金は4347/4375を試す。4308-4313\(ゾーン上抜けでロング。価格確認が必要。ストップは4305\)下。最大3回エントリー」と投稿。
• 219いいね、10リポストでバズり、具体的な価格帯とルールが明確なためEA化に適している。

2. 戦略概要¶

• XAUUSDの1時間足で、直近20本のDonchian上限（最高値）をATR×0.2のバッファ付きで抵抗帯とし、終値がこのゾーンを上回ったらロング。
• ストップロスはエントリー価格からATR×0.5、テイクプロフィットはATR×2.0。日内でエントリー回数は最大3回。

3. 戦略抽象化¶

• 元ツイートの絶対価格（4308-4313）を「直近Nバーの最高値＋ATRバッファ」として表現。市場構造が変われば自動追従する。
• 「価格確認」を「確定足の終値がゾーン上限を超える」と定義し、ヒゲタッチではエントリーしない。

4. シンボル・時間足¶

• シンボル: XAUUSD
• 時間足: H1（デフォルト。本日中のトレードを想定）

5. エントリー条件（AND）¶

1. 現在のバーの終値が、直近20本の最高値（Donchian上限）＋ ATR(14)×0.2 を超える。
2. エントリーバーの確定後に次のバーで成行買い。
3. 本日のエントリー回数が3回未満。
4. スプレッドが5.0pips以下。

6. エグジット条件¶

• プライマリ: ATR(14)×0.5 でストップロス、ATR(14)×2.0 でテイクプロフィット。
• 代替1: エントリーから24本経過（H1で24時間）で成行クローズ。
• 代替2: 建値＋トレーリングストップ（デフォルトでは無効）。
• 利益保護: UseBreakeven（デフォルトfalse）有効時、含み益がATR×1.2を超えたらSLを建値に移動。

7. リスク管理¶

• RiskPercent = 1.0%（証拠金の1%をリスク）
• MaxPositions = 1（同時ポジション数）
• MaxDailyEntries = 3
• ConsecLossCooldown = 2連敗で24時間冷却
• 逆張り・レンジではないため、独立レジームフィルターとボラティリティパニック撤退はデフォルトで無効だが、実装オプションとして残す。

8. 汎用化ポイント¶

• 抵抗ゾーンを固定価格ではなく「直近20バーの最高値＋ATRバッファ」にしたことで、どんな価格帯でも機能する。
• ストップ/テイクをATR倍率にしたことで、ボラティリティ変動に適応できる。

9. Optimization Envelope¶

• 守る条件（変更不可）: エントリーがDonchian上限＋ATRバッファの終値ブレイクであること。確定足を使用。
• 緩和可能: lookback_bars（10〜50）、atr_buffer_mult（0.1〜0.5）、atr_sl_mult（0.3〜1.0）、atr_tp_mult（1.5〜3.0）、confirmation_bars（1〜2）
• 最適化推奨: ATR倍率類、Donchian期間。

10. 無取引回避の設計¶

• lookback_bars が大きすぎるとレジスタンス更新が少なくなる。初期値20は適度。
• バッファ0.2は比較的タイト。緩和なら0.1でもよい。
• 頻繁にブレイクが起きない日もあるが、ゴールドは価格変動が大きいため最低週2〜3回のエントリー期待。

11. 過剰取引防止の設計¶

• 1日最大3エントリー。連敗冷却機能で過剰トレードを抑制。
• 同一バーでの複数エントリーは不可（確定足方式）。

12. Story Package¶

• X投稿フック: 「ゴールド4308-4313ゾーン戦略をEA化したら、まさかの結果に…」
• ブログ見出し: 「シグナル配信を完全再現！GoldZoneBreak EAのバックテスト結果」
• 失敗時の見せ方: 無取引期間が長い場合は、バッファを0.1に緩和して再テストすることで改善できる。コンパイルエラー時はATR関数のパラメータ確認。

13. 入力パラメータ一覧¶

input double RiskPercent = 1.0;               // リスク比率（%）
input int LookbackBars = 20;                  // 最高値参照バー数
input double AtrBufferMult = 0.2;             // ゾーンバッファ（ATR倍数）
input double TouchTolerancePips = 0.5;        // 許容タッチ幅（pips）
input int ConfirmationBars = 1;               // 確認足数
input int AtrPeriod = 14;                     // ATR期間
input double AtrSlMult = 0.5;                 // SL用ATR倍率
input double AtrTpMult = 2.0;                 // TP用ATR倍率
input int TimeExitBars = 24;                 // 時間切れバー数
input int MaxDailyEntries = 3;               // 1日最大エントリー回数
input int ConsecLossCooldown = 2;             // 連敗冷却閾値
input int CooldownHours = 24;                 // 冷却時間（時間）
input bool UseBreakeven = false;              // 建値移動有効
input double BreakevenTriggerATR = 1.2;       // 建値移動トリガーATR倍率
input bool UseMTFTrendFilter = false;         // MTFトレンドフィルター（未使用）
input bool UseVolatilityPanicExit = false;    // ボラパニック撤退（未使用）
input double PanicAtrRatio = 2.0;            // パニックATR比
input int MagicNumber = 20260608;            // マジックナンバー
input int Slippage = 3;                      // スリッページ（pips）

14. 実装要件¶

• 新バー検出は NewBar() 関数を使用し、確定足で発動。
• マジックナンバーでポジション管理。
• ストップ・リミットは OrderSend で設定。
• 最大エントリー回数は日付変更でリセット。
• スプレッド確認は MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)。
• エントリーシグナルは終値ベース、次のバーオープンで成行。