OsiriLongShort¶

押し目ロング・戻り売り EA 仕様書¶

1. 原ネタ要約¶

• 投稿者 @Kitagawa_fx が「中学生でも分かる」と銘打ってドル円の具体的な価格帯（159.10円付近で買い、159.375円で利確売り）を示したツイート。
• 「基本は押し目を待ってロングが圧倒的優勢」という文言から、ロングが主軸だが、ショートの逆張りも併記されている。
• 61いいね・3リポストと小規模ながら、具体価格が明示されているため機械化しやすい。

2. 戦略概要¶

• USDJPYのH1足で、直近のスイング安値圏（ATRバッファ付き）へのタッチでロング、直近のスイング高値圏へのタッチでショートする逆張り戦略。
• ADXが25未満のレンジ相場でのみ発動し、トレンド相場では機能しない。
• エグジットはATRベースの固定SL/TPと、時間切れ決済を併用。

3. 戦略抽象化¶

• 原ツイートの「159.10円で買い」→ 直近15本の最安値にATR(14)*0.25のバッファを加えたゾーンにタッチしたらロング。
• 原ツイートの「159.375円で売り」→ 直近15本の最高値にATR(14)*0.25のバッファを引いたゾーンにタッチしたらショート。
• 価格水準は市場構造（スイング高安）に置き換え、絶対価格は使用しない。

4. シンボル・時間足¶

• シンボル: USDJPY
• 時間足: H1（原ツイートは時間足明示なし。H1は中期スイングに適切）

5. エントリー条件¶

ロングエントリー¶

• 条件（AND）:
• 新バー確定時、終値が直近15本の最安値（iLowest(NULL,0,MODE_LOW,15,1)）からATR(14)*0.25を引いた価格以下（タッチ）
• 同時に、終値が直近15本の最安値からATR(14)*0.5以内（過度なブレイクは避ける）
• ADX(14) < 25（レンジ相場確認）
• スプレッド <= 2.5pips
• 金曜日GMT21時以降はエントリーしない

ショートエントリー¶

• 条件（AND）:
• 新バー確定時、終値が直近15本の最高値（iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,15,1)）からATR(14)*0.25を加えた価格以上（タッチ）
• 同時に、終値が直近15本の最高値からATR(14)*0.5以内
• ADX(14) < 25
• スプレッド <= 2.5pips
• 金曜日GMT21時以降はエントリーしない

6. エグジット条件¶

• プライマリ: ATRベースの固定SL/TP
• SL: エントリー価格 - ATR(14)*1.2（ロングの場合）
• TP: エントリー価格 + ATR(14)*2.0（ロングの場合）
• ショートは逆方向
• 代替1: 時間切れ決済（エントリーから48バー経過）
• 代替2: 建値+トレーリングストップ（含み益がATR*1.0を超えたらSLを建値に移動）

7. リスク管理¶

• リスク許容度: 証拠金の0.5%を1ポジションあたりの最大損失とする（SL幅からロット計算）
• 最大同時ポジション数: 1（ロングまたはショートのどちらか一方のみ）
• 連敗クールダウン: 3連敗で24時間エントリー停止

8. 汎用化ポイント¶

• 直近スイング高安へのタッチという市場構造は、USDJPY以外の通貨ペアや時間足でも機能する可能性がある。
• ATRバッファにより、ボラティリティ変動に適応できる。
• 原ツイートの「159.10」「159.375」という絶対価格は、その日の特定レベルに過ぎず、長期バックテストでは無意味。本仕様では市場構造に置き換えたことで、いつの価格帯でも機能する。

9. Optimization Envelope¶

守るべき条件（変更禁止）¶

• ADX < 25 フィルター（逆張り戦略の根幹）
• スプレッド制限（2.5pips以下）
• 金曜日深夜のエントリー禁止
• 連敗クールダウン（3連敗で停止）

緩和可能な条件¶

• lookback_bars: 10〜30の範囲で最適化可能
• atr_buffer_mult: 0.1〜0.5の範囲で最適化可能
• touch_tolerance_pips: 2〜8の範囲で最適化可能
• atr_sl_mult: 1.0〜2.0の範囲で最適化可能
• atr_tp_mult: 1.5〜3.0の範囲で最適化可能
• time_exit_bars: 24〜72の範囲で最適化可能

最適化推奨パラメータ¶

• lookback_bars: 15（デフォルト）、ステップ5
• atr_buffer_mult: 0.25（デフォルト）、ステップ0.05
• atr_sl_mult: 1.2（デフォルト）、ステップ0.2
• atr_tp_mult: 2.0（デフォルト）、ステップ0.3

10. 無取引回避の設計¶

• 条件が厳しすぎて全くエントリーしない場合、以下の緩和を順に試す:
• lookback_bars を20→10に短縮（より頻繁にゾーン更新）
• atr_buffer_mult を0.25→0.35に拡大（ゾーン幅拡大）
• touch_tolerance_pips を4→6に拡大（タッチ判定緩和）
• 目標: 1週間に最低1回のエントリー

11. 過剰取引防止の設計¶

• 連打防止: 同一方向のエントリーは、前回エントリーから最低5バー経過するまで許可しない
• 最大取引数: 1日あたり最大3回（ロング+ショート合計）
• ボラ制限: ATR(14)が直近50バーのATR平均の2倍を超える場合はエントリー禁止（異常ボラティリティ回避）

12. Story Package¶

X投稿フック¶

• 「『中学生でも分かる』をEA化したら、逆張りロボが誕生した」
• 「159.10で買い、159.375で売り。たった2本の水平線でトレードする脳死EAのバックテスト結果」
• 「ADXフィルターでレンジ相場だけ狙う。逆張りの教科書をそのままコードにした」

ブログ見出し¶

• 「【EAレビュー】押し目ロング・戻り売り：ドル円の水平線逆張りをATRで機械化」
• 「3ヶ月バックテスト：勝率とPFは？ 無取引期間は？」

失敗時の見せ方¶

• 「ADXが高くて全くエントリーしなかった1週間。トレンド相場では機能しないことを確認」
• 「スプレッド拡大でエントリー機会損失。低スプレッド時間帯の選別が必要」
• 「連敗クールダウン発動。3連敗後の24時間停止でさらなる損失を回避」

13. 入力パラメータ一覧¶

// === エントリーパラメータ ===
input int InpLookbackBars = 15;           // 直近スイング高安の参照バー数
input double InpAtrBufferMult = 0.25;     // ATRバッファ倍率
input int InpTouchTolerancePips = 4;      // タッチ許容範囲（pips）
input int InpConfirmationBars = 1;        // 確定待ちバー数

// === フィルターパラメータ ===
input int InpAdxPeriod = 14;              // ADX期間
input int InpAdxThreshold = 25;           // ADX閾値（未満でエントリー）
input double InpSpreadCapPips = 2.5;      // 最大許容スプレッド
input int InpFridayBlockHour = 21;        // 金曜日エントリー禁止開始GMT時

// === エグジットパラメータ ===
input int InpAtrPeriod = 14;              // ATR期間
input double InpAtrSlMult = 1.2;          // SLのATR倍率
input double InpAtrTpMult = 2.0;          // TPのATR倍率
input int InpTimeExitBars = 48;           // 時間切れ決済バー数

// === リスク管理 ===
input double InpRiskPercent = 0.5;        // 1ポジションあたりのリスク（％）
input int InpMaxPositions = 1;            // 最大同時ポジション数
input int InpConsecLossCooldown = 3;      // 連敗クールダウン回数
input int InpCooldownHours = 24;          // クールダウン時間（時間）

// === 過剰取引防止 ===
input int InpMinBarsBetweenTrades = 5;    // 同一方向の最小間隔バー数
input int InpMaxTradesPerDay = 3;         // 1日あたりの最大取引数

14. 実装要件¶

• 新バー検出: OnTick() 内で iTime(NULL,0,0) != lastBarTime による確定足検出
• 確定足の使用: エントリー条件はすべて確定したバーの終値で判定
• マジックナンバー: 一意のマジックナンバーを定義（例: 20260527）
• ポジション管理: PositionSelectByTicket() でポジションを追跡
• スプレッドチェック: エントリー直前に SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD) で確認
• エラーハンドリング: 注文失敗時はリトライせず、次のバーまで待機
• 履歴管理: 連敗カウントは HistorySelect() で当日の履歴から取得
• 時間帯判定: TimeGMT() を使用し、金曜日GMT21時以降はエントリー禁止