Contrarian_Squeeze_Reversal¶

リサーチEA仕様書: Contrarian Squeeze Reversal¶

EA識別情報¶

• EA名: REF0527_05_Contrarian_Squeeze_Reversal_v1
• 通貨ペア: USDJPY
• 時間足: H1
• プライマリスタイル: mean_reversion
• エントリーメカニズム: volatility_squeeze
• レジームターゲット: ranging
• ポジションロジック: fixed_sl
• キャプチャ意図: head (head=新規の頭を取る / middle=頭と尻尾を渡す / tail=枯れ際の反転を取る)

リサーチテーゼ¶

Contrarian Squeeze Reversal candidate generated from 1 research source(s). The strategy must preserve the source idea while keeping parameters broad enough to survive out-of-sample testing.

根拠ソース¶

• [CONTRA] 複雑なロジック < シンプルなロジック + 厳格なリスク管理 (統計的事実)
• [CONTRA] 1時間足以下のスキャルは手数料構造上ほぼ負け戦、4H以上を推奨
• [CONTRA] 「AI/機械学習を使った高精度予測」は FX では過去10年間 統計的優位を示せていない
• [CONTRA] 「複数通貨ペア分散」でリスクが下がるのはペア相関を考慮してのみ成立 (DXY連動で崩れる)

トレード仕様¶

以下5点は必須です。いずれかが欠落・空欄の場合、この仕様書は不合格としてください。

1. Entry logic（エントリー条件）¶

Step 1 — Squeeze detection on bar[2] (historical): squeezeActive = (bb_upper[2] - bb_lower[2]) < InpSqueezeThresh * atr[2] (default InpSqueezeThresh=1.5). Step 2 — Breakout on bar[1]: close[1] > bb_upper[1] for BUY, close[1] < bb_lower[1] for SELL. CRITICAL: squeeze (step 1) must be checked on bar[2], breakout (step 2) on bar[1]. Checking both on the same bar is a logical contradiction — squeeze implies narrow BB, breakout outside BB implies wide move. They cannot coexist on the same bar.

2. Exit logic（決済条件）¶

Partial exit 50% at 1R (distance = entry to initial SL). Trail remaining 50%: ATR trailing stop at InpTrailATR * atr[1] (default InpTrailATR=2.0), only moving in profit direction — NEVER widen stop. Regime exit: if regime condition (volatile/trending) disappears — ADX drops below InpMinADX — close immediately. Time exit: close any open position after InpMaxBars bars (default=48) if still alive. Hard rule: initial SL is NEVER moved against position.

2.5 キャプチャ意図に基づく Exit Discipline (拘束)¶

キャプチャ意図: HEAD — Head capture: the thesis is to catch a new move from the start. SL must be tight because failed breakouts are the dominant failure mode; TP is wide and a trailing stop locks in the extension.

• TP: ATR(14, bar[1]) × 3.5
• SL: ATR(14, bar[1]) × 1.0
• トレイル: +1.5*ATR 到達後にトレイル開始
• 時間切れ: 30 bars
• 部分決済: 部分決済なし

EA 実装ガードレール (絶対遵守):

• Initial SL must be TIGHT (1.0*ATR or less) — failed breakouts are the main risk.
• Trailing stop activates only AFTER +1.5*ATR favorable excursion.
• TP is allowed to be wide (3.5*ATR) but a hard time exit at 30 bars caps the position.
• Do NOT use partial close — head capture rides the whole move via trailing.

参考 MQL5 擬似コード (実装の出発点):

double atrAtEntry = iATR(_Symbol, _Period, 14)[1];
double tp = entryPrice + side * 3.5 * atrAtEntry;
double sl = entryPrice - side * 1.0 * atrAtEntry;  // TIGHT initial SL
// Trailing activates once trade reaches +1.5 * atrAtEntry favorable excursion.
if (favorableExcursion >= 1.5 * atrAtEntry) {
    double trailing = currentPrice - side * 1.5 * atrAtEntry;
    if ((side == +1 && trailing > currentSL) ||
        (side == -1 && trailing < currentSL)) {
        ModifyStop(trailing);
    }
}
if (barsHeld >= 30) { ClosePosition("head_time_exit"); }

上記の Exit Discipline は section 2 (Exit logic) と矛盾する場合、Exit Discipline を優先してください。 メカニズム別の Exit 指示は同方向性の確認、Capture Intent の指示は拘束的な数値規律です。

3. Risk management（資金管理）¶

Fixed fractional risk per trade, no martingale, no grid expansion, max one position per symbol, and hard daily loss guard.

4. Regime filter（レジームフィルター）¶

ranging regime confirmation using SAME timeframe indicators only

5. Invalidation condition（無効化条件）¶

If walk-forward repeatedly shows OOS PF < 1.0 or trades collapse after loosening entry filters, archive the DNA.

5点構造チェック: 上記5セクションがすべて記載されていることを確認してください。

フィルター¶

• Spread and session filter
• Minimum ATR activity filter
• Contrarian safety filter: after 3 consecutive losing trades, disable new entries for the next 10 bars

ロジック独立性要件¶

必須チェック（実装前に確認すること）:

• エントリーシグナル変数とレジームフィルター変数は独立したデータ源または独立したlookbackから計算すること
• 悪い例: bullishCross = fastMA[1] > slowMA[1] と isBearishRegime = fastMA[1] < slowMA[1] を AND 結合 → 同一バーで両立不可、取引ゼロになる
• 正しいレジーム定義: slowMA[1] - slowMA[10] の傾き、上位足のMA方向、長い lookback（50本以上）の傾き
• 全フィルターを AND 結合した時に、理論上発火できるバーが存在することをスケッチで確認すること
• 逆張り戦略では「エントリー条件の否定 ≠ レジーム条件」になっているか必ず確認すること
• RSI・BB・ATR など同一インジケーターを「シグナル源」と「フィルター源」の両方に使う場合、同じバーで矛盾する不等式を要求していないか確認すること
• レジーム変数は1本のみ: bullishRegime (または uptrend 等) という bool 変数を1つ定義し、エントリー条件の AND に使うのはその1変数のみにすること。bullishRegime && regimeUp のように2本のレジーム変数を AND 結合することを禁止する。スロープ・価格位置・ADX など複数軸で判断したい場合は、それらを統合した1本の bool 変数にまとめてから AND に組み込むこと。

最適化許容範囲¶

• 緩和可能: 確証閾値、ATR活性閾値、セッションウィンドウ、シグナル確証バー数。
• 緩和不可: 損切り規律、最大ポジション数1、過去の固定価格水準の不使用。
• 明示的に正当化される場合のみ特殊アプローチを許可: ブローカー非対称性の活用、出金ありマーチンゲール戦略、逆張りセンチメントフェード、地政学イベント裁定、構造的レイテンシエッジ、量子風最適化、群知能ポジションサイジング、ゲーム理論的マーケットメイキング。
• 特殊アプローチを使用する場合は以下を必須記載: (1) 1トレードおよび1日あたりの厳密なリスク上限（pips/%）、(2) キルスイッチ条件（取引停止条件）、(3) 構造的エッジの存在根拠、(4) エッジ消失時の標準ルールへのフォールバック。
• 多様性指令: レジストリ内の既存EAがほとんどTREND系ならMRかBREAKOUTを生成。ほとんどテクニカル指標ベースなら、異常/季節/レジームベースまたは学際的（物理/生物/心理）アプローチを生成。未探索の角度を追求すること。
• 初期最適化範囲: 3〜5パラメータのみ。
• 取引ゼロの場合: まずエントリー確証を緩和、次にセッション制限、次にATR閾値を緩和。
• 取引過多の場合: レジームフィルターと最小シグナル距離を強化。

バックテスト合格基準¶

• Backtest at least 24 months with the latest 3 months held out.
• Use walk-forward setting 4:2 when MT5 runner is available.
• Reject if OOS/IS PF ratio is below 0.70 or if OOS PF min is below 1.10.
• Reject if OOS trade count is below 15 trades per held-out window (minimum 30 total); first loosen entry filters before optimizing profit targets.
• OOS PF is the only success metric. IS PF is parameter sanity, not the headline.
• A profitable strategy must answer 'why does this work?' from a stated hypothesis (microstructure, behavioral bias, seasonal anomaly, regime shift). Chains of indicators with no thesis are presumed curve-fit.

過学習対策¶

• Robust > Profitable. A PF=1.20 strategy that survives every OOS window beats a PF=2.50 one that wins in one window and crashes in another.
• Keep each numeric parameter in a wide theory-backed range; do not tune to a single date range.
• Use canonical defaults (RSI=14, ATR=14, BB=20/2, MA=20/50/200). Magic numbers (RSI=17, ATR=23, BB=18/1.7) are a red flag of curve-fitting unless the spec cites prior research justifying that exact value.
• Limit optimization to 3-5 core parameters in the first pass.
• Forbid AND-chains of more than 4 filters at entry. Each added filter shrinks sample size and looks like edge but is usually fit.
• If a single time-of-day or day-of-week window dominates the trade history, the edge is calendar artifact, not strategy.
• Prefer regime filters with clear market meaning over curve-fitted thresholds.
• Stop improving the candidate after repeated NO_TRADE/LOW_SAMPLE failures.

学習フィードバック¶

• ledger: 7 prior tick-model mismatch hit(s) for this DNA
• ledger: 6 prior infra/incomplete run(s) for this DNA
• ledger: recent incomplete/infrastructure penalty applied (⅗ runs)
• ledger: improve: loosen entry confirmation or session restriction before touching exits
• ledger: improve: rerun the same candidate after repairing backtest artifacts
• ledger: improve: prefer theory-backed ranges and freeze nonessential parameters
• ledger: improve: rerun with every-tick backtest before loosening entries because bar-based tests may miss tick-sensitive triggers
• ledger: improve: widen active sessions or simplify filters to increase sample size

実装ガードレール¶

• [META] [RISK] [CONTRA] MT5 Strategy Testerは同名EAのinput値をキャッシュすることがあり、mq5側のinputデフォルトを変更して再コンパイルしても、BTでは前回値が使われる場合がある。inputデフォルト変更の検証では、別EA名/別ファイル名にするか、tester.ini/ExpertParametersで明示的に値を渡し、Testerログの「started with inputs」を必ず確認する。 (.clinerules)
• [RISK] [META] [CONTRA] 【部分決済後のコメント管理パターン】MQL5ではPositionModifyでコメントを変更できないため、TP1部分決済後の状態管理にコメントプレフィックスを使う設計は「二重部分決済」リスクを内包する。対策として: (1)グローバルなulong配列でTP1済みチケットを管理する、(2)部分決済後に残りを即クローズ→新コメントで再エントリーする、のいずれかのパターンを採用すること。 (.clinerules)
• [META] HistorySelect(0, TimeCurrent()) は全取引履歴を走査対象にするため、長期運用や多数の取引がある口座ではパフォーマンスに影響する。連敗カウント等の直近履歴のみが必要な場合は、開始時刻を限定する（例: TimeCurrent() - 30243600）か、最後のチェック時刻を記録して差分走査にする。 (.clinerules)
• [META] MQL5のOnTradeTransactionではDEAL_ENTRY_INOUTも処理対象に含めないと、ネッティング口座での約定イベントを捕捉できない場合がある (.clinerules)
• [META] OnTradeTransactionでHistoryDealSelectを使用する際、DEAL_ENTRY_OUTとDEAL_ENTRY_INOUTの両方を処理することで、ネッティング口座とヘッジ口座の両方に対応できる。この2値チェックパターンは連敗カウント等の決済イベント処理の標準実装として有効。 (.clinerules)
• [META] OnTradeイベントでHistorySelect(0, TimeCurrent())による全履歴スキャンは、取引履歴が長期化するとパフォーマンス劣化を招く。g_last_processed_dealに対応する時刻を別途保持し、HistorySelectの開始時刻を直近に絞り込むパターンが推奨される。 (.clinerules)
• [META] OnTrade内のHistorySelectの時間範囲設計: HistorySelect(TimeCurrent() - N, TimeCurrent())のNが短すぎると、処理遅延や複数決済重複時に取りこぼしが発生する。最低でも300秒（5分）以上を推奨。 (.clinerules)
• [META] [E2] bid/askの取得にSymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID/ASK)を使用しているが、その前にRefreshRates()を呼んでいない。CSymbolInfoクラスを使用していないため、最新レートの保証がない。 (.clinerules)

ストーリーパッケージ¶

• フック: AIが研究メモから自律発掘した「Contrarian Squeeze Reversal」をEA化して検証。
• ブログアングル: 研究アイデアは本当にMT5で再現できるのか、OOSで崩れるかまで公開する。
• 失敗アングル: 失敗時は NO_TRADE / LOW_SAMPLE / OVERFIT / HIGH_DD に分類して次の研究候補へ進む。