ModoriUriba¶

ModoriUriba v1.0 - 戻り売りバー¶

1. 原ネタ要約¶

投稿者はドル円が4時間足SMAを下抜けしたことで「戻り売り警戒」局面に突入したと分析。具体的なエントリーポイントとして「159.00〜159.10円付近」でのショートを推奨し、上ヒゲ陰線の確認を条件にしている。同時に逆張りロングのシナリオも提示しているが、そちらはトレンド転換に逆らうため短期としている。

2. 戦略概要¶

4時間足SMA20を価格が下回った状態（下降トレンド）を前提に、1時間足のSMA20と直近高値で形成されるレジスタンスゾーンへの戻りを狙う。エントリーは価格タッチ＋上ヒゲ陰線の確定で行い、ATRベースの利確・損切りで管理する。

3. 戦略抽象化¶

• 絶対価格159.00〜159.10 → 直近20本(H1)の最高値 + ATR(14)*0.2 のゾーン
• 1時間足SMAのフタ → 1時間足SMA20の価格を動的レジスタンスとして使用
• 上ヒゲ陰線確認 → 終値が始値より安く、かつ上ヒゲが実体の50%以上
• 4時間足SMA下抜け → 4時間足SMA20を価格が下回っていること（レジームフィルター）

4. シンボル・時間足¶

• シンボル: USDJPY
• 時間足: H1（エントリー判断）、H4（トレンドフィルター）

5. エントリー条件¶

• AND条件:
• 4時間足SMA20を価格が下回っている（レジームフィルター）
• 直近20本(H1)の最高値 + ATR(14)*0.2 のゾーンに価格がタッチ（touch_tolerance_pips: 4）
• そのバーの終値が始値より安い（陰線）
• 上ヒゲの長さが実体の50%以上（上ヒゲ陰線パターン）
• 確認: 条件成立バーの確定後にエントリー

6. エグジット条件¶

• プライマリ: ATR(14)2.0 で利確、ATR(14)1.5 で損切り
• 代替1: エントリーから24バー経過で成行決済
• 代替2: 建値+ATR(14)*0.5 のトレーリングストップ

7. リスク管理¶

• RiskPercent: 0.5%（デフォルト）
• 最大同時ポジション数: 1
• 連敗クールダウン: 3連敗で24時間エントリー停止

8. 汎用化ポイント¶

• 絶対価格ではなく直近高値＋ATRバッファを使用することで、どの価格帯・どの時期でも機能する
• 4時間足SMA20をレジームフィルターにすることで、下降トレンドが明確な時のみエントリー
• 上ヒゲ陰線パターンは他の通貨ペア（EURUSD, GBPJPY等）にも応用可能

9. Optimization Envelope¶

• 守る条件:
• 4時間足SMA20を下回っていること（トレンドフィルターは必須）
• 上ヒゲ陰線パターン（実体より長い上ヒゲ）
• エントリーは確定バー後
• 緩和してよい条件:
• lookback_bars（10〜40）
• atr_buffer_mult（0.1〜0.5）
• touch_tolerance_pips（2〜8）
• atr_sl_mult（1.0〜2.5）
• atr_tp_mult（1.5〜4.0）
• time_exit_bars（12〜48）
• 最適化してよいパラメータ:
• SMA期間（H4: 10〜30, H1: 10〜30）
• ATR期間（10〜20）
• 上ヒゲ比率（0.3〜0.7）

10. 無取引回避の設計¶

• レジームフィルターが厳しすぎる場合（4時間足SMA20が頻繁にクロスする相場）は、SMA期間を20→10に短縮して緩和可能
• touch_tolerance_pips を 4→8 に拡大することで、価格タッチの機会を増やす
• 最低取引頻度目安: 週に1〜2回以上を目標（バックテストで確認）

11. 過剰取引防止の設計¶

• 連敗クールダウン（3連敗で24時間停止）
• 最大1ポジション制限
• 同一バーでの複数エントリー防止（確定バー後のみ）
• ボラティリティ制限: ATR(14)が過去20日の平均ATRの50%未満の場合はエントリー禁止

12. Story Package¶

• X投稿フック: 「4時間SMA下抜け後の戻り売り、完全自動化しました。上ヒゲ陰線でエントリー、ATRで利確。バックテスト結果は後日公開。」
• ブログ見出し: 「トレンド転換を逃さない！戻り売りEAの設計と検証」
• 失敗時の見せ方: 「レンジ相場では機能しませんでした。4時間SMAが横ばいの時はエントリー0。改善策としてADXフィルター追加を検討中。」

13. 入力パラメータ一覧¶

input double RiskPercent = 0.5;          // リスク割合(%)
input int LookbackBars = 20;             // 直近高値算出バー数
input double AtrBufferMult = 0.2;        // ATRバッファ倍率
input int TouchTolerancePips = 4;        // タッチ許容幅(pips)
input int AtrPeriod = 14;                // ATR期間
input double AtrSlMult = 1.5;            // 損切りATR倍率
input double AtrTpMult = 2.0;            // 利確ATR倍率
input int TimeExitBars = 24;             // 時間切れバー数
input int H4SmaPeriod = 20;              // 4時間足SMA期間
input int H1SmaPeriod = 20;              // 1時間足SMA期間
input double WickRatioMin = 0.5;         // 上ヒゲ最小比率
input int ConsecLossCooldown = 3;        // 連敗クールダウン回数
input int CooldownHours = 24;            // クールダウン時間(時間)
input double MinAtrRatio = 0.5;          // 最低ボラティリティ比率

14. 実装要件¶

• 新バー検出: 各時間足（H1, H4）で新バー発生を検出し、確定バーのみで判定
• 確定足: エントリー条件はバー確定後に判定（ライブバーでは判定しない）
• マジックナンバー: EAごとに一意のマジックナンバーを設定
• スプレッド考慮: エントリー時・決済時にスプレッドを考慮した価格計算
• 時間フィルター: 金曜日21:00GMT以降は新規エントリー禁止（週末リスク回避）
• 逆張りロングシナリオは本仕様では採用しない（別EAとして実装推奨）